Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2021 - BNP PARIBAS 527

5risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3

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Annexe 5 : Liste des tableaux et des graphiques

Pages

Tableau n° 34 Backtesting de la PD sur le portefeuille Banques centrales, Administrations centrales et Institutions (EU CR9) 388

Tableau n° 35 Backtesting de la PD sur le portefeuille entreprises (EU CR9) 389

Tableau n° 36 Backtesting de la PD sur le portefeuille clientèle de détail garanties par des biens immobiliers (EU CR9) 391

Tableau n° 37 Backtesting de la PD sur le portefeuille Autres clientèle de détail (EU CR9) 392

Tableau n° 38 Backtesting de la LGD 395

Graphique n° 8 Expositions au risque de crédit par fourchette de PD sur les portefeuilles Souverains, Institutions financières, Entreprises et Financement spécialisés en approche IRBA 396

Tableau n° 39 Expositions au risque de crédit en approche IRBA sur le portefeuille Banques centrales, Administratives centrales et Institutions (EU CR6) 397

Tableau n° 40 Expositions au risque de crédit en approche IRBA sur le portefeuille Entreprises (EU CR6) 398

Tableau n° 41 Ventilation géographique des PD et LGD moyennes de la classe d exposition Entreprises 401

Graphique n° 9 Expositions au risque de crédit par fourchette de PD sur le portefeuille Clientèle de détail en approche IRBA 402

Tableau n° 42 Expositions au risque de crédit en approche IRBA sur le portefeuille Clientèle de détail garanties par des biens immobiliers (EU CR6) 403

Tableau n° 43 Expositions au risque de crédit en approche IRBA sur le portefeuille Autres Clientèle de détail (EU CR6) 404

Tableau n° 44 Ventilation géographique des PD et LGD moyennes du portefeuille de la Clientèle de détail 407

Tableau n° 45 Expositions au risque de crédit en approche standard par classe d exposition standard (EU CR4) 408

Tableau n° 46 Valeur exposée au risque de crédit en approche standard (EU CR5) 410

Graphique n° 10 Valeur exposée au risque de crédit par taux de pondération effectif en approche standard 412

Tableau n° 47 Participations en actions en méthode de pondération simple (EU CR10) 413

Tableau n° 48 Participations dans des sociétés d assurance (EU INS1) 413

Tableau n° 49 Expositions performantes et non performantes et provisions correspondantes (EU CR1) 415

Tableau n° 50 Échéancement des encours performants et non performants présentant des impayés (EU CQ3) 417

Tableau n° 51 Ventilation géographique des expositions et des provisions (EU CQ4) 419

Tableau n° 52 Ventilation sectorielle des expositions et des provisions (EU CQ5) 423

Tableau n° 53 Ventilation des actifs financiers soumis à dépréciations par strate et par note interne 426

Tableau n° 54 Qualité de crédit des créances restructurées (EU CQ1) 428

Tableau n° 55 Expositions sujettes à moratoires législatifs non expirés 430

Tableau n° 56 Expositions sujettes à moratoires législatifs et non législatifs par maturité résiduelle du moratoire 432

Tableau n° 57 Prêts et créances sujets aux mécanismes de garanties publiques 433

Tableau n° 58 Technique de réduction du risque (EU CR3) 434

Tableau n° 59 Montant d atténuation du risque de crédit en approche IRBA et standard 435

Tableau n° 60 Expositions garanties en approche IRBA (EU CR7-A) 436

Tableau n° 61 Sûretés obtenues par prise de possession et exécution (EU CQ7) 438

5.5 TITRISATION EN PORTEFEUILLE BANCAIRE 439

Tableau n° 62 Expositions titrisées et positions de titrisation conservées ou acquises par type de rôle 439

Tableau n° 63 Expositions titrisées par BNP Paribas en tant qu initiateur par type d approche 440

Tableau n° 64 Expositions titrisées par BNP Paribas en tant qu initiateur par catégorie d actif sous-jacent 441

Tableau n° 65 Expositions titrisées - Expositions en défaut (EU SEC5) 441

Tableau n° 66 Expositions titrisées par BNP Paribas en tant que sponsor par catégorie d actif sous-jacent 442

Tableau n° 67 Liste des véhicules de titrisation initiés par le Groupe (EU SEC-A) 443

Tableau n° 68 Positions de titrisation conservées ou acquises par type d actifs (EU SEC1) 446

Tableau n° 69 Qualité des positions de titrisation du portefeuille bancaire 447

Tableau n° 70 Variation des actifs pondérés du risque de titrisation par type d effets 447

Tableau n° 71 Positions de titrisation et actifs pondérés initiateur ou sponsor (EU SEC3) 448

Tableau n° 72 Positions de titrisation et actifs pondérés investisseur (EU SEC4) 449