Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2021 - BNP PARIBAS 403
5risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3
5
Risque de crédit
PORTEFEUILLE DE LA CLIENTÈLE DE DÉTAIL Le tableau suivant présente la répartition par fourchette de PD des encours relatifs au portefeuille des crédits et engagements sur les contreparties de la clientèle de détail pour tous les métiers du Groupe utilisant l approche de notation interne avancée. L exposition totale représente 291 milliards d euros au 31 décembre 2021, contre 284 milliards d euros au 31 décembre 2020.
➤ TABLEAU N° 42 : EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT EN APPROCHE IRBA SUR LE PORTEFEUILLE CLIENTÈLE DE DÉTAIL GARANTIES PAR DES BIENS IMMOBILIERS (EU CR6)
En millions d euros Fourchette de PD
31 décembre 2021
Exposition au bilan
Exposition hors-bilan avant CCF
CCF moyen
pondéré EAD
PD moyenne pondérée
LGD moyenne pondérée
Échéance moyenne pondérée
Actifs pondérés(*)
Pondéra- tion
Montant des pertes
anticipées(**)
Corrections de valeur et
provisions(**)
Clientèle de détail Garanties par bien immobilier résidentiel
0,00 à < 0,15 % 64 207 2 496 100 % 66 702 0 % 9 % 5 8 499 13 % 139 0,00 à < 0,10 % 57 254 2 172 100 % 59 426 0 % 9 % 5 8 216 14 % 138 0,10 à < 0,15 % 6 953 323 100 % 7 276 0 % 12 % 5 284 4 % 1 0,15 à < 0,25 % 16 386 707 103 % 17 115 0 % 17 % 5 1 230 7 % 5 0,25 à < 0,50 % 44 494 1 292 100 % 45 786 0 % 13 % 5 4 073 9 % 22 0,50 à < 0,75 % 18 865 730 101 % 19 603 1 % 12 % 5 2 480 13 % 15 0,75 à < 2,50 % 17 901 628 100 % 18 530 1 % 13 % 5 4 187 23 % 35 0,75 à < 1,75 % 14 204 469 100 % 14 673 1 % 13 % 5 3 052 21 % 24 1,75 à < 2,5 % 3 697 159 100 % 3 856 2 % 13 % 5 1 135 29 % 11
2,50 à < 10,0 % 6 832 502 101 % 7 338 5 % 14 % 5 3 591 49 % 49 2,5 à < 5 % 4 355 464 101 % 4 822 4 % 14 % 5 2 091 43 % 25 5 à < 10 % 2 478 39 100 % 2 516 7 % 14 % 5 1 500 60 % 24
10,0 à < 100 % 1 693 29 100 % 1 722 23 % 14 % 5 1 360 79 % 58 10 à < 20 % 949 13 100 % 962 14 % 14 % 5 743 77 % 18 20 à < 30 % 377 7 100 % 385 25 % 13 % 5 322 84 % 12
30 à < 100 % 366 9 100 % 375 47 % 15 % 5 296 79 % 27 100 % (défaut) 2 516 5 100 % 2 520 100 % 34 % 3 516 20 % 632
SOUS-TOTAL 172 895 6 389 100 % 179 316 2 % 12 % 5 25 936 14 % 956 (964) Clientèle de détail Garanties par bien immobilier commercial
0,00 à < 0,15 % 219 353 4 % 238 0 % 25 % 4 157 66 % 48 0,00 à < 0,10 % 128 341 3 % 140 0 % 27 % 4 152 109 % 48 0,10 à < 0,15 % 90 12 51 % 99 0 % 23 % 4 5 5 % 0 0,15 à < 0,25 % 365 38 72 % 405 0 % 20 % 4 26 6 % 0 0,25 à < 0,50 % 3 425 157 69 % 3 559 0 % 26 % 5 502 14 % 4 0,50 à < 0,75 % 861 92 66 % 934 1 % 17 % 4 109 12 % 1 0,75 à < 2,50 % 3 080 288 53 % 3 263 1 % 16 % 4 671 21 % 8 0,75 à < 1,75 % 2 391 204 54 % 2 527 1 % 16 % 4 471 19 % 5 1,75 à < 2,5 % 689 85 50 % 737 2 % 16 % 4 200 27 % 3
2,50 à < 10,0 % 1 934 136 53 % 2 021 5 % 19 % 4 995 49 % 19 2,5 à < 5 % 1 033 75 51 % 1 080 4 % 19 % 4 475 44 % 8 5 à < 10 % 901 61 54 % 940 7 % 18 % 4 520 55 % 12
10,0 à < 100 % 443 19 60 % 457 19 % 19 % 4 376 82 % 17 10 à < 20 % 298 14 60 % 309 14 % 19 % 4 240 78 % 8 20 à < 30 % 87 3 74 % 90 25 % 22 % 4 93 103 % 5
30 à < 100 % 57 3 46 % 59 40 % 17 % 4 44 74 % 4 100 % (défaut) 373 5 49 % 377 100 % 42 % 3 78 21 % 91
SOUS-TOTAL 10 700 1 089 41 % 11 254 6 % 21 % 4 2 914 26 % 188 (161) TOTAL 183 595 7 478 190 570 28 850 15 % 1 144 (1 126)
(*) Y compris marge de conservatisme. (**) Les pertes attendues et les provisions ne sont pas des données directement comparables : les pertes attendues, évaluées à l horizon d un an, constituent
des estimations statistiques sur la durée du cycle (Through The Cycle TTC) tandis que les provisions pour risque de crédit sont évaluées conformément aux principes de la norme IFRS 9 (voir états financiers consolidés note 1.e.5).
