Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2021 - BNP PARIBAS 461
5risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3
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Risque de contrepartie
EXIGENCES DE FONDS PROPRES ET ACTIFS PONDÉRÉS
➤ TABLEAU N° 82 : EXIGENCES DE FONDS PROPRES ET ACTIFS PONDÉRÉS DU RISQUE DE CONTREPARTIE
En millions d euros
Actifs pondérés Exigences de fonds propres
31 décembre 2021
31 décembre 2020 Variation
31 décembre 2021
31 décembre 2020 Variation
Risque de contrepartie bilatéral (SACCR et IMM) 33 867 34 818 (951) 2 709 2 785 (76)
Contreparties centrales (CCP)(*) 2 654 3 333 (678) 212 267 (54)
Risque sur CVA 3 908 2 810 1 098 313 225 88
Autres (méthode simple fondée sur les sûretés financières) 8 - 8 1 - 1
TOTAL 40 437 40 961 (524) 3 235 3 277 (42)
(*) Risque de contrepartie lié aux activités de compensation.
➤ TABLEAU N° 83 : VARIATION DES ACTIFS PONDÉRÉS DU RISQUE DE CONTREPARTIE (EU CCR7)
➤ Variation du 4e trimestre 2021
En millions d euros
Actifs pondérés risque de contrepartie Exigences de fonds propres
risque de contrepartie
Total dont méthode du
modèle interne Total dont méthode du
modèle interne
30 septembre 2021 42 262 31 531 3 381 2 522
Volume des actifs (1 852) (1 535) (148) (123)
Qualité des actifs (774) (452) (62) (36)
Mise à jour des modèles (26) (281) (2) (23)
Méthodologie et règlementation - - - -
Acquisitions et cessions 600 600 48 48
Variation des taux de change (19) 0 (2) 0
Autres 245 1 766 20 167
31 DÉCEMBRE 2021 40 437 31 629 3 235 2 556
➤ Variation de l exercice 2021
En millions d euros
Actifs pondérés risque de contrepartie Exigences de fonds propres
risque de contrepartie
Total dont méthode du
modèle interne Total dont méthode du
modèle interne
31 décembre 2020 40 961 33 164 3 277 2 653
Volume des actifs 3 1 017 0 81
Qualité des actifs (2 163) (1 372) (173) (110)
Mise à jour des modèles 1 372 (506) 110 (40)
Méthodologie et règlementation (4) (4) 0 0
Acquisitions et cessions 1 282 600 103 48
Variation des taux de change (20) 1 (2) 0
Autres (994) (1 270) (80) (76)
31 DÉCEMBRE 2021 40 437 31 629 3 235 2 556
La variation des actifs pondérés du risque de contrepartie en 2021 s explique principalement par une baisse de 2 milliards d euros induite par l amélioration des paramètres de risque, compensée par une hausse de 1 milliard d euros en lien avec la mise à jour des modèles.
