Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2021 - BNP PARIBAS 493
5risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3
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Risque de liquidité
Au 31 décembre 2021, la contribution de BancWest au bilan du Groupe, matérialisée sur la ligne « Actifs/Dettes liées aux actifs destinés à être cédés » (voir note annexe 7.d Activités destinées à être cédées des états financiers consolidés), s élève :
■ à l actif à 15 milliards d euros de Caisse, banques centrales, 16 milliards d euros de titres de dette au coût amorti majoritairement à plus de 5 ans et 50 milliards d euros de prêts et créances sur la clientèle dont 41 milliards d euros à plus d un an ;
■ au passif à 73 milliards d euros de dettes envers la clientèle.
Au 31 décembre 2020, la contribution de BancWest au bilan du Groupe s élevait :
■ à l actif à 4 milliards d euros de Caisse, banques centrales, 12 milliards d euros de titres de dette au coût amorti majoritairement à plus de 5 ans et 49 milliards d euros de prêts et créances sur la clientèle dont 39 milliards d euros à plus d un an ;
■ au passif à 65 milliards d euros de dettes envers la clientèle.
Pour la gestion du risque de liquidité, l échéancier contractuel ci-dessus est complété d analyses économiques tenant compte du comportement de la clientèle ou de la liquidité de marché de certains actifs (par exemple les titres), en situation normale ainsi qu en situation de stress.
Pour cela, le Groupe s appuie sur un ensemble d outils pour anticiper et gérer sa liquidité économique, en particulier, comme indiqué précédemment :
■ les situations de liquidité à moyen et long termes ;
■ les simulations de stress et la réserve de liquidité ;
■ le suivi des ratios règlementaires de liquidité.
Le tableau suivant présente le détail du tableau n° 104 : Échéancier contractuel du bilan prudentiel sur le périmètre des instruments de capitaux propres et dettes représentées par un titre à moyen et long termes du Groupe, sans tenir compte des options de remboursement anticipé.
➤ TABLEAU N° 105 : ÉCHÉANCIER CONTRACTUEL DES INSTRUMENTS DE CAPITAUX PROPRES ET DETTES REPRÉSENTÉES PAR UN TITRE À MOYEN/LONG TERME DU PÉRIMÈTRE PRUDENTIEL
En millions d euros
TOTAL 31 décembre
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-
2031 Au-delà de 2031 Perpétuelle
Montant(*) des éléments de passifs éligibles en fonds propres additionnels de catégorie 1 10 114 - - - - - - - 10 114
Dette subordonnée 907 - - - - - - - 907
dont dette subordonnée au coût amorti - - - - - - - - -
dont dette subordonnée en valeur de marché par résultat 907 - - - - - - - 907
Actions préférentielles et Titres Super Subordonnés à Durée Indéterminée (TSSDI) 9 207 - - - - - - - 9 207
Montant(*) des dettes éligibles en fonds propres de catégorie 2 22 867 695 5 888 2 728 2 701 8 403 6 731 716
Dette subordonnée 22 867 695 5 888 2 728 2 701 8 403 6 731 716
dont dette subordonnée au coût amorti 22 826 678 5 888 2 728 2 701 8 403 6 707 716
dont dette subordonnée en valeur de marché par résultat 41 17 - - - - - 24 -
Montant(*) des autres dettes subordonnées non éligibles en fonds propres 122 - - - 73 - 49 - -
Dette senior non sécurisée 148 872 29 091 21 907 15 545 15 483 12 953 41 257 12 636 -
Dette senior non préférée 70 027 3 337 5 824 5 780 10 077 6 770 29 527 8 711 -
dont dette senior non préférée au coût amorti 66 091 3 334 5 824 5 780 10 077 6 770 29 501 4 804 -
dont dette senior non préférée en valeur de marché par résultat 3 936 3 - - - - 25 3 907 -
Dette senior préférée 78 845 25 754 16 083 9 765 5 406 6 183 11 730 3 924 -
dont dette senior préférée au coût amorti 22 640 9 424 6 332 2 775 658 1 354 1 997 100 -
dont dette senior préférée en valeur de marché par résultat 56 205 16 330 9 751 6 990 4 748 4 829 9 733 3 824 -
Dette senior sécurisée(**) 16 443 4 041 3 583 2 444 2 488 300 1 438 2 149 -
(*) Valeur comptable avant prise en compte des ajustements règlementaires. (**) Le montant de dette senior sécurisée inclut 259 millions d euros de dettes émises par l entité Bank of the West.
