Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2021 - BNP PARIBAS 309

5risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3

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Synthèse des risques annuels

géopolitique régional qui continue de rendre coûteux le recours aux emprunts en devises.

Le Groupe BNP Paribas est principalement présent en Turquie au travers de sa filiale TEB (10e banque de détail en Turquie disposant d une part de marché d environ 3 %). Au 31 décembre 2021, le Groupe réalise 2,1 % de son résultat courant avant impôt dans ce pays (voir section 8.6 Informations sur les implantations et les activités relatives à l exercice 2021 du chapitre 8 Informations générales). L entité TEB affiche un ratio de solvabilité de 18,05 % au 31 décembre 2021, au-dessus des exigences règlementaires.

En 2021, la liquidité du bilan du Groupe TEB est restée solide, avec un ratio de liquidité règlementaire (LCR) de 196 % au 31 décembre 2021 contre 209 % au 31 décembre 2020. Avec des encours de crédits de 106,6 milliards de livres turques et des dépôts de 131,6 milliards de livres turques, la structure de financement du groupe TEB est largement autofinancée.

L exposition de crédit totale vis-à-vis des contreparties exerçant leur activité principale en Turquie représente au 31 décembre 2021 1,0 % du total des engagements bruts, bilan et hors-bilan, du Groupe (voir tableau n° 29 Ventilation géographique du portefeuille de risque de crédit). Le risque souverain turc est limité à 1,8 % de l exposition souveraine du portefeuille bancaire et il est porté essentiellement par le Groupe TEB.

Autres

Les tensions géopolitiques sont palpables en Asie dans la Péninsule coréenne et en mer de Chine, et restent élevées dans certaines autres zones, comme au Moyen-Orient, avec une implication potentielle des puissances occidentales à des degrés variés. En Méditerranée, des tensions apparues à la suite de revendications dans certaines zones maritimes disputées ont baissé mais n ont pas disparu. En Amérique latine, des tensions d ordre politique ont également été constatées.

Même si les conséquences possibles de tels risques sont difficiles à évaluer, les économies régionales considérées, voire l économie mondiale, pourraient être affectées par le biais de différents canaux (confiance, liens commerciaux, prix des matières premières).

Les risques liés à l évolution de l environnement macroéconomique et de marché sont décrits dans la partie suivante Facteurs de risque(1).

Les analyses concernant les secteurs (notamment les financements à effet de levier, le financement maritime shipping, l aviation, le secteur Pétrole et Gaz, le secteur Hôtel, Tourisme et Loisirs, la distribution non alimentaire hors e-commerce et l immobilier commercial) sont détaillées dans le paragraphe Expositions, provisions et coût du risque de la section 5.4.

Les principes de prise de risque sont présentés dans le Risk Appetite Statement adopté par le Conseil d administration (voir partie Appétit pour le risque en section 5.3).

(1) Notamment le facteur de risque : « 5.3 Du fait du périmètre géographique de ses activités, le Groupe BNP Paribas est exposé au risque pays et à l évolution des contextes politiques, macroéconomiques ou financiers d une région ou d un pays. »

FACTEURS DE RISQUE

Sauf mention contraire, les informations et éléments financiers contenus dans ces facteurs de risque incluent en particulier l activité relative à BancWest pour refléter une vision prudentielle. Ils sont donc présentés hors effets de l application de la norme IFRS 5 relative aux groupes d actifs et de passifs destinés à la vente. Ce document inclut une réconciliation entre la vision opérationnelle présentée hors application de la norme IFRS 5 et les états financiers consolidés appliquant la norme IFRS 5 dans le chapitre 3.

Les principales catégories de risques propres à l activité du Groupe BNP Paribas sont présentées ci-après. Elles peuvent être notamment appréhendées au travers des actifs pondérés ou d autres indicateurs, quantitatifs ou qualitatifs, lorsque les actifs pondérés ne sont pas adaptés (comme pour le risque de liquidité et de financement).

En milliards d euros

Actifs pondérés

31 décembre 2021 31 décembre 2020

Risque de crédit 554 527

Risque de contrepartie 40 41

Risque lié aux positions de titrisation du portefeuille bancaire 14 14

Risque opérationnel 63 71

Risque de marché 25 25

Montants inférieurs aux seuils de déduction (pondérés à 250 %) 18 17

TOTAL 714 696