Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2021 - BNP PARIBAS400
5 risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3
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Risque de crédit
➤ EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT SUR LES PORTEFEUILLES SOUVERAINS, INSTITUTIONS FINANCIÈRES, ENTREPRISES ET FINANCEMENTS SPÉCIALISÉS EN APPROCHE IRBA (EU CR6)
En millions d euros Fourchette de PD
31 décembre 2020
Exposi- tion au
bilan Exposition hors-bilan
Exposition totale
CCF moyen
du hors- bilan
Valeur exposée
au risque PD
moyenne Nombre de
débiteurs LGD
moyenne
Échéance résiduelle moyenne
Actifs pondé-
rés(*) RW
moyen(*)
Perte atten- due(**)
Provi- sions(**)
Administrations centrales et banques centrales
0,00 à < 0,15 % 420 686 1 389 422 075 53 % 422 021 0,01 % 100 à 1 000 1 % 2 1 861 0 % 2
0,15 à < 0,25 % 1 230 10 1 240 35 % 1 234 0,19 % 0 à 100 13 % 3 164 13 % 0
0,25 à < 0,50 % 1 822 251 2 073 55 % 1 960 0,29 % 0 à 100 23 % 2 513 26 % 1
0,50 à < 0,75 % 1 223 665 1 888 55 % 1 589 0,69 % 0 à 100 15 % 2 434 27 % 2
0,75 à < 2,50 % 449 11 460 31 % 452 1,33 % 0 à 100 23 % 2 202 45 % 1
2,50 à < 10,0 % 333 182 515 55 % 433 4,48 % 0 à 100 2 % 3 37 8 % 0
10,0 à < 100 % 497 279 776 55 % 650 14,53 % 0 à 100 10 % 3 349 54 % 13
100 % (défaut) 52 4 56 55 % 54 100,00 % 0 à 100 2 0 0 % 9
SOUS-TOTAL 426 292 2 791 429 083 54 % 428 393 0,06 % 2 % 2 3 559 1 % 29 (26)
Établissements 0,00 à < 0,15 % 25 194 17 831 43 025 48 % 33 837 0,05 % 1 000 à 10 000 18 % 3 3 841 11 % 4
0,15 à < 0,25 % 1 406 1 719 3 125 51 % 2 276 0,18 % 100 à 1 000 37 % 2 1 016 45 % 2
0,25 à < 0,50 % 1 904 862 2 766 45 % 2 301 0,34 % 100 à 1 000 26 % 2 856 37 % 2
0,50 à < 0,75 % 653 352 1 005 35 % 780 0,66 % 100 à 1 000 14 % 3 250 32 % 1
0,75 à < 2,50 % 1 483 558 2 041 46 % 1 746 1,26 % 100 à 1 000 31 % 2 877 50 % 7
2,50 à < 10,0 % 366 1 020 1 386 38 % 753 3,81 % 100 à 1 000 31 % 3 4 021 534 % 8
10,0 à < 100 % 20 89 109 60 % 74 21,06 % 0 à 100 39 % 1 157 212 % 6
100 % (défaut) 284 0 284 27 % 284 100,00 % 0 à 100 3 14 5 % 246
SOUS-TOTAL 31 309 22 431 53 740 48 % 42 050 0,91 % 20 % 2 11 032 26 % 275 (311)
Entreprises 0,00 à < 0,15 % 63 418 147 440 210 858 49 % 136 423 0,07 % 10 000 à 20 000 36 % 2 28 633 21 % 37
0,15 à < 0,25 % 48 526 39 658 88 184 43 % 65 741 0,17 % 10 000 à 20 000 36 % 2 22 015 33 % 41
0,25 à < 0,50 % 51 247 38 002 89 249 46 % 69 180 0,35 % 30 000 à 40 000 31 % 3 29 063 42 % 73
0,50 à < 0,75 % 21 763 22 531 44 294 36 % 30 013 0,68 % 20 000 à 30 000 25 % 3 14 104 47 % 51
0,75 à < 2,50 % 49 919 25 892 75 811 43 % 61 446 1,36 % 50 000 à 60 000 25 % 3 36 594 60 % 209
2,50 à < 10,0 % 38 470 32 796 71 266 42 % 52 389 4,45 % 40 000 à 50 000 31 % 3 56 106 107 % 546
10,0 à < 100 % 6 560 3 522 10 082 50 % 8 315 15,66 % 1 000 à 10 000 24 % 3 10 537 127 % 328
100 % (défaut) 10 721 1 578 12 299 39 % 11 351 100,00 % 1 000 à 10 000 2 4 035 36 % 6 034
SOUS-TOTAL 290 624 311 419 602 043 46 % 434 858 3,79 % 32 % 3 201 088 46 % 7 320 (7 447)
TOTAL 748 225 336 642 1 084 867 46 % 905 300 1,89 % 17 % 2 215 088 24 % 7 624 (7 784) (*) Y compris marge de conservatisme. (**) Les pertes attendues et les provisions ne sont pas des données directement comparables : les pertes attendues, évaluées à l horizon d un an, constituent des
estimations statistiques sur la durée du cycle (Through The Cycle TTC) tandis que les provisions pour risque de crédit sont évaluées conformément aux principes de la norme IFRS 9 (voir états financiers consolidés note 1.e.5).
Sur les administrations centrales et banques centrales, le Groupe est principalement exposé sur des contreparties de très bonne qualité, pour la plupart des pays développés, bénéficiant par conséquent de très bonnes notes internes et d une moyenne des pertes en cas de défaut très faible.
La majorité des engagements sur les entreprises porte sur des clients de très bonne ou de bonne qualité, reflétant le poids important des
grands groupes multinationaux dans la clientèle du Groupe. Les autres engagements correspondent en grande partie à des opérations structurées ou garanties par des actifs de bonne qualité, ce que reflètent les niveaux moyens des pertes en cas de défaut.
En moyenne, la probabilité de défaut hors contrepartie en défaut s élève à 0,65 %. Elle est de 1,32 % pour la clientèle Entreprises.
