Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2021 - BNP PARIBAS 385

5risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3

5

Risque de crédit

➤ TABLEAU N° 33 : PRINCIPAUX MODÈLES : PD, LGD, CCF/EAD

Paramètre modélisé Portefeuille

Nombre de modèles Modèle et méthodologie

Nombre d années Données de défaut/de perte Classes d expositions principales

PD Souverains 1 Qualitatif > 10 ans

Administrations centrales et banques centrales

Institutions financières 4 Quantitatif + avis d expert > 10 ans

Institutions Administrations centrales et banques centrales Entreprises autres

Assurance 1 Quantitatif + avis d expert > 10 ans Entreprises autres

Grandes entreprises 3 Quantitatif + avis d expert Qualitatif > 10 ans Entreprises autres

Professionnels de l immobilier en France 1 Qualitatif > 10 ans Entreprises autres

Financement spécialisé 3 Qualitatif Quantitatif + avis d expert > 10 ans Entreprises financement spécialisé

Politique Générale de Notation Non Retail 1 Qualitatif > 10 ans Entreprises autres

BDDF SME 1 Quantitatif + avis d expert > 10 ans Entreprises PME

BDDF Professionnels & Entrepreneurs 1 Quantitatif > 10 ans Clientèle de détail autres PME

BDDF Vie privée (Individus & Professionnels) 1 Quantitatif > 10 ans

Clientèle de détail autres non-PME/Clientèle de détail expositions renouvelables/Clientèle de détail expositions non-PME garanties par une hypothèque sur un bien immobilier

Personal Finance 2 Quantitatif > 10 ans Clientèle de détail autres non-PME

BNPP FORTIS SME 3 Quantitatif + avis d expert > 10 ans

Clientèle de détail autres/Clientèle de détail expositions sur PME garanties par une hypothèque sur un bien immobilier

BNPP FORTIS Professionnels 1 Quantitatif > 10 ans

Clientèle de détail autres PME/ Clientèle de détail expositions sur PME garanties par une hypothèque sur un bien immobilier

BNPP FORTIS Individus 1 Quantitatif > 10 ans

Clientèle de détail expositions non-PME garanties par une hypothèque sur un bien immobilier

BNPP FORTIS Entités Publiques 1 Quantitatif + avis d expert 9 ans Institutions

BNL SME 1 Quantitatif Régression logistique > 10 ans Entreprises PME

BNL Retail Individus 1 Quantitatif Régression logistique > 10 ans Clientèle de détail autres non-PME

BNL Professionnels et Retail PME 1

Quantitatif Régression logistique > 10 ans Clientèle de détail autres PME

BGL Retail 1 Quantitatif > 10 ans

Clientèle de détail expositions non-PME garanties par une hypothèque sur un bien immobilier