Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2021 - BNP PARIBAS 491

5risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3

5

Risque de liquidité

➤ TABLEAU N° 104 : ÉCHÉANCIER CONTRACTUEL DU BILAN PRUDENTIEL (EU CR1-A) [Audité]

En millions d euros

31 décembre 2021

Non déterminé JJ et à vue

De JJ (exclu) à 1 mois

De 1 à 3 mois

De 3 mois à 1 an

De 1 an à 5 ans

Plus de 5 ans TOTAL

ACTIF

Caisse, banques centrales - 348 519 - - - - - 348 519

Instruments financiers en valeur de marché par résultat

Portefeuille de titres 192 520 - - - - - - 192 520

Prêts et opérations de pensions - 68 459 114 332 31 876 25 972 8 044 3 820 252 503

Instruments financiers dérivés 240 940 - - - - - - 240 940

Instruments financiers dérivés de couverture 8 619 - - - - - - 8 619

Actifs financiers en valeur de marché par capitaux propres

Titres de dette 157 - 382 1 074 3 413 16 398 20 173 41 597

Instruments de capitaux propres 2 558 - - - - - - 2 558

Actifs financiers au coût amorti

Prêts et créances sur les établissements de crédit - 8 150 5 270 3 260 3 351 992 912 21 934

Prêts et créances sur la clientèle - 15 431 58 233 77 210 132 998 328 815 233 961 846 649

Titres de dette 131 392 3 530 5 404 12 146 43 535 44 241 109 379

Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 3 049 - - - - - - 3 049

Actifs financiers 447 974 440 951 181 748 118 824 177 879 397 784 303 108 2 068 267

dont Crédits - 92 040 177 835 112 346 162 320 337 851 238 693 1 121 086

dont Titres de dette 135 313 392 3 913 6 478 15 559 59 933 64 414 286 001

Autres actifs non financiers 108 250 33 398 8 791 6 440 6 267 42 069 4 897 210 111

Actifs destinés à être cédés - - - - 91 267 - - 91 267

TOTAL ACTIF 556 223 474 349 190 538 125 264 275 412 439 853 308 005 2 369 645

DETTES - - - - - - - -

Banques centrales - 1 244 - - - - - 1 244

Instruments financiers en valeur de marché par résultat

Portefeuille de titres 112 338 - - - - - - 112 338

Dépôts et opérations de pensions - 113 644 119 041 34 792 23 301 1 383 1 296 293 456

Dettes représentées par un titre - 20 2 563 4 012 12 231 26 319 18 798 63 944

Instruments financiers dérivés 237 779 - - - - - - 237 779

Instruments financiers dérivés de couverture 10 211 - - - - - - 10 211

Passifs financiers au coût amorti

Dettes envers les établissements de crédit - 11 688 3 746 18 624 6 665 118 140 506 159 368

Dettes envers la clientèle 0 822 784 71 073 48 335 13 995 8 170 2 606 966 963

Dettes représentées par un titre - 3 7 837 26 214 29 816 48 126 39 393 151 388

Dettes subordonnées - - 363 - 317 6 394 15 875 22 949

Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 1 367 - - - - - - 1 367

Passifs financiers 361 695 949 383 204 623 131 977 86 324 208 531 78 474 2 021 007

Autres passifs non financiers 187 399 6 569 16 454 6 606 2 894 43 618 10 731 274 272

Dettes liées aux actifs destinés à être cédés - - - - 74 366 - - 74 366

TOTAL PASSIF 549 095 955 953 221 077 138 583 163 584 252 149 89 205 2 369 645