Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2021 - BNP PARIBAS 275

4états financiers consolidés au 31 décemBre 2021

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Notes annexes aux états financiers

Les actifs et passifs du Groupe liés aux intérêts détenus dans des entités structurées sponsorisées sont les suivants :

En millions d euros, au 31 décembre 2021 Titrisation Fonds Financement

d actifs Autres Total

INTÉRÊTS AU BILAN DU GROUPE

ACTIF

Instruments financiers en valeur de marché par résultat 5 1 009 4 95 1 113

Instruments financiers dérivés de couverture 11 1 404 23 18 1 456

Actifs financiers en valeur de marché par capitaux propres 190 190

Actifs financiers au coût amorti 14 230 117 1 709 9 16 065

Autres actifs 3 93 96

Placements des activités d assurance 24 114 24 114

TOTAL ACTIF 14 439 26 737 1 736 122 43 034

PASSIF

Instruments financiers en valeur de marché par résultat 18 542 3 54 617

Instruments financiers dérivés de couverture -

Passifs financiers au coût amorti 1 058 12 809 140 27 14 034

Autres passifs 5 140 118 263

TOTAL PASSIF 1 081 13 491 261 81 14 914

EXPOSITION MAXIMALE DU GROUPE AUX PERTES 21 888 27 061 3 047 212 52 208

TAILLE DES ENTITÉS STRUCTURÉES(1) 121 665 332 150 4 933 5 263 464 011

En millions d euros, au 31 décembre 2020 Titrisation Fonds Financement

d actifs Autres Total

INTÉRÊTS AU BILAN DU GROUPE

ACTIF

Instruments financiers en valeur de marché par résultat 169 818 11 316 1 314

Instruments financiers dérivés de couverture 55 511 140 4 710

Actifs financiers en valeur de marché par capitaux propres 231 231

Actifs financiers au coût amorti 14 172 367 1 168 9 15 716

Autres actifs 203 1 204

Placements des activités d assurance 19 231 19 231

TOTAL ACTIF 14 627 21 130 1 319 330 37 406

PASSIF

Instruments financiers en valeur de marché par résultat 80 574 1 786 1 441

Instruments financiers dérivés de couverture -

Passifs financiers évalués au coût amorti 820 11 115 130 760 12 825

Autres passifs 2 158 105 4 269

TOTAL PASSIF 902 11 847 236 1 550 14 535

EXPOSITION MAXIMALE DU GROUPE AUX PERTES 23 096 21 938 1 674 632 47 340

TAILLE DES ENTITÉS STRUCTURÉES(1) 117 188 305 525 4 945 6 438 434 096

(1) La taille des entités structurées sponsorisées correspond au total de l actif de l entité structurée pour la titrisation, à la valeur liquidative pour les fonds (hors mandats de gestion) et au total de l actif de l entité structurée ou au montant de l engagement du Groupe BNP Paribas pour le financement d actifs et les autres activités.