Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2021 - BNP PARIBAS496

5 risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3

5

Risque de liquidité

En millions d euros

Valeurs médianes des quatre fins de trimestres en 2020

Valeur comptable des actifs grevés

Valeur de marché des actifs grevés

Valeur comptable des actifs non grevés

Valeur de marché des actifs non grevés

dont HQLA et EHQLA(*)

dont HQLA et EHQLA(*)

dont HQLA et EHQLA(*)

dont HQLA et EHQLA(*)

010 ACTIFS DE L ÉTABLISSEMENT 435 542 149 209 1 917 713 437 080

030 Titres à revenu variable 39 609 20 844 11 269 -

040 Titres à revenu fixe 156 141 128 354 156 141 128 354 181 767 163 610 181 767 163 610

050 dont obligations garanties 3 383 2 568 3 383 2 568 3 823 3 175 3 823 3 175

060 dont titres adossés à des actifs 1 383 191 1 383 191 8 131 1 044 8 131 1 044

070 dont émis par des administrations publiques 115 174 115 174 115 174 115 174 147 199 147 199 147 199 147 199

080 dont émis par des entreprises financières 25 481 4 357 25 481 4 357 22 513 6 097 22 513 6 097

090 dont émis par des entreprises non financières 11 097 2 201 11 097 2 201 11 524 704 11 524 704

120 Autres actifs 240 918 - 1 722 259 272 047

121 dont prêts à vue - - 300 355 272 047

122 dont prêts et avances autres que prêts à vue 156 891 - 1 015 811 -

123 dont autres actifs 85 802 - 401 725 -

(*) Actifs d une liquidité et d une qualité de crédit extrêmement élevées.

Les autres actifs grevés sont constitués principalement de prêts et créances (utilisés notamment lors de l émission de titres adossés à des actifs et d obligations garanties) pour 172 milliards d euros. Le solde, regroupé sous la ligne 123 dont autres actifs, est composé de dépôts de garantie versés et cautionnements constitués dans le cadre de produits dérivés (comptabilisés dans la catégorie Comptes de régularisation et actifs divers) pour 68 milliards d euros.

Les actifs non grevés non disponibles pour être utilisés comme nantissement, garantie ou rehaussement d une opération s élèvent à 372 milliards d euros. Ils incluent principalement les immobilisations incorporelles, les écarts d acquisition, les actifs d impôts courants et différés, et les actifs non éligibles à des programmes de financement dans des conditions normales d activité.