Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2021 - BNP PARIBAS 489

5risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3

5

Risque de liquidité

➤ TABLEAU N° 103 : RATIO DE FINANCEMENT STABLE NET (EU LIQ2)

En millions d euros

31 décembre 2021

Valeur non pondérée par échéance résiduelle

Valeur pondéréePas d échéance < 6 mois

6 mois à < 1 an ≥ 1 an

Éléments du financement stable disponible

1 Éléments et instruments de fonds propres 110 040 20 - 20 785 130 825

2 Fonds propres 110 040 20 - 20 785 130 825

3 Autres instruments de fonds propres - - - -

4 Dépôts de la clientèle de détail 419 484 1 556 4 428 396 104

5 Dépôts stables 254 068 738 1 597 243 662

6 Dépôts moins stables 165 416 818 2 831 152 442

7 Financement de gros 1 036 121 44 091 258 224 540 259

8 Dépôts opérationnels 171 117 21 441 86 010

9 Autres financements de gros 865 004 44 070 257 783 454 248

10 Engagements interdépendants 13 400 - - -

11 Autres engagements 54 242 196 402 1 541 26 772 27 542

12 Engagements dérivés affectant le NSFR 54 242

13 Tous les autres engagements et instruments de fonds propres non inclus dans les catégories ci-dessus 196 402 1 541 26 772 27 542

14 FINANCEMENT STABLE DISPONIBLE TOTAL 1 094 731

Éléments du financement stable requis

15 Total des actifs liquides de qualité élevée (HQLA) 23 266

15a Actifs grevés pour une échéance résiduelle d un an ou plus dans un panier de couverture 248 245 8 131 7 331

16 Dépôts détenus auprès d autres établissements financiers à des fins opérationnelles 469 - - 234

17 Prêts et titres performants 515 517 96 697 646 229 703 738

18 Opérations de financement sur titres performants avec des clients financiers garantis par des actifs liquides de qualité élevée de niveau 1 soumis à une décote de 0 % 134 639 12 901 3 044 13 766

19 Opérations de financement sur titres performants avec des clients financiers garantis par d autres actifs et prêts et avances aux établissements financiers 187 725 14 751 4 700 25 049

20

Prêts performants à des entreprises non financières, prêts performants à la clientèle de détail et aux petites entreprises, et prêts performants aux emprunteurs souverains et aux entités du secteur public, dont 135 627 56 513 376 275 430 971

21 Avec une pondération de risque inférieure ou égale à 35 % selon l approche standard de Bâle II pour le risque de crédit - - - -

22 Prêts hypothécaires résidentiels performants, dont 5 450 5 659 186 496 153 562

23 Avec une pondération de risque inférieure ou égale à 35 % selon l approche standard de Bâle II pour le risque de crédit 5 450 5 659 186 496 153 562

24

Autres prêts et titres qui ne sont pas en défaut et ne sont pas considérés comme des actifs liquides de qualité élevée, y compris les actions négociées en Bourse et les produits liés aux crédits commerciaux inscrits au bilan 52 077 6 874 75 713 80 391

25 Actifs interdépendants 13 400 - - -

26 Autres actifs

27 Matières premières échangées physiquement 10 596 9 007

28 Actifs fournis en tant que marge initiale dans des contrats dérivés et en tant que contributions aux fonds de défaillance des CCP 25 833 21 958

29 Actifs dérivés affectant le NSFR 16 447 16 447

30 Engagements dérivés affectant le NSFR avant déduction de la marge de variation fournie 88 318 4 416

31 Tous les autres actifs ne relevant pas des catégories ci-dessus 42 118 3 619 74 725 91 978

32 Éléments de hors-bilan 371 860 10 414 23 306 22 028

33 FINANCEMENT STABLE REQUIS TOTAL 900 403

34 RATIO DE FINANCEMENT STABLE NET (%) 121,58 %