Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2021 - BNP PARIBAS344

5 risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3

5

Gestion du capital et adéquation des fonds propres

Actifs pondérés En millions d euros

31 décembre 2020

Retail Banking & Services Corporate & Institutional Banking

Autres Activités Total

Domestic Markets

International Financial Services

Corporate Banking

Global Markets

Securities Services

Risque de crédit 204 707 181 755 104 037 8 026 2 812 25 853 527 189

dont approche standard 48 306 129 541 6 938 2 226 886 6 009 193 906 dont approche basée sur les notations internes avancée (AIRB) 145 652 20 052 96 047 4 694 1 840 9 915 278 202 dont participations en actions traitées en méthode de pondération simple 10 749 32 162 1 051 1 105 85 9 929 55 081

Risque de contrepartie 3 353 893 373 34 580 1 603 158 40 961

dont méthode de l évaluation au prix du marché 490 728 4 1 316 703 30 3 272

dont méthode du modèle interne 2 802 10 236 29 419 696 0 33 164

dont CCP contributions au fonds de défaillance - - 74 1 329 199 113 1 716

dont CVA 60 154 59 2 516 5 16 2 810

Risque de règlement - - - 4 - - 4

Positions de titrisation du portefeuille bancaire 3 468 370 6 632 3 483 2 517 14 472 dont approche fondée sur les notations internes (SEC-IRBA) 3 288 197 5 929 2 844 2 20 12 279

dont approche standard (SEC-SA) 136 4 424 336 - 22 923 dont approche fondée sur les notations externes (SEC-ERBA) 44 170 279 303 - 475 1 270

Risque de marché 56 320 445 24 072 279 38 25 210

dont approche standard 56 138 431 1 392 41 38 2 096

dont approche par modèle interne (IMA) - 182 14 22 680 238 - 23 114

Risque opérationnel 19 640 19 737 10 321 16 188 4 332 408 70 626

dont approche de base 701 1 951 268 228 429 47 3 623

dont approche standard 1 225 7 830 1 224 564 126 233 11 203

dont approche par mesure avancée (AMA) 17 714 9 955 8 829 15 396 3 777 128 55 800

Montants inférieurs aux seuils de déduction (pondérés à 250 %) 2 265 6 392 11 525 609 7 260 17 061

TOTAL 233 489 209 467 121 819 86 878 9 636 34 234 695 523

La répartition des actifs pondérés par domaine d activité atteste du caractère diversifié des activités du Groupe avec 62 % consacrés au Retail Banking & Services (dont 33 % sur Domestic Markets et 29 % sur International Financial Services), 33 % au Corporate & Institutional Banking et 5 % aux Autres Activités.

L augmentation des actifs pondérés du Groupe atteint 18 milliards d euros sur 2021, avec une hausse de 16 milliards d euros sur Corporate & Institutional Banking, dont 12 milliards d euros sur Corporate Banking. Les actifs pondérés de Domestic Markets augmentent de 2,7 milliards d euros avec une augmentation sur Banque De Détail en Belgique. La diminution des actifs pondérés de 1 milliard d euros sur International Financial Services est essentiellement portée par Personal Finance et Assurance.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES AUX ACTIFS PONDÉRÉS Depuis le 31 mars 2020, le Groupe applique pour le calcul des actifs pondérés au titre du risque de crédit les dispositions sur les mesures transitoires relatives à l introduction de la norme IFRS 9 prévues dans le Règlement (EU) n° 2017/2395. Depuis le 30 juin 2020, le Groupe applique également les dispositions du Règlement (UE) n° 2020/875 complétant ces mesures transitoires (voir tableau n° 16 : Effet de l application des dispositions transitoires relatives à la norme IFRS 9).