Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2021 - BNP PARIBAS526

5 risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3

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Annexe 5 : Liste des tableaux et des graphiques

Annexe 5 : Liste des tableaux et des graphiques

Pages

5.1 SYNTHÈSE DES RISQUES ANNUELS 301

Tableau n° 1 Indicateurs clés (EU KM1) 302

Tableau n° 2 Ratio TLAC (EU KM2) 303

Graphique n° 1 Actifs pondérés par type de risque 303

Graphique n° 2 Actifs pondérés par métier 303

Graphique n° 3 Ventilation géographique des expositions du portefeuille de risque de crédit 304

Graphique n° 4 Ventilation des expositions du portefeuille de risque de crédit par classe d exposition 304

Tableau n° 3 Ratio des créances douteuses sur encours bruts 304

Tableau n° 4 Taux de couverture strate 3 304

Tableau n° 5 Coût du risque sur encours 304

Tableau n° 6 Réserve de liquidité immédiatement disponible 305

5.2 GESTION DU CAPITAL ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES 324

Tableau n° 7 Différences entre périmètres de consolidation comptable et prudentiel (EU LI3) 325

Tableau n° 8 Passage du bilan comptable consolidé au bilan prudentiel (EU LI1-A/EU CC2) 326

Tableau n° 9 Ventilation du bilan prudentiel par type de risque (EU LI1-B) 330

Tableau n° 10 Réconciliation entre les valeurs nettes comptables du périmètre prudentiel et les montants d exposition pris en compte à des fins règlementaires (EU LI2) 334

Tableau n° 11 Passage des capitaux propres comptables aux fonds propres de base de catégorie 1 336

Tableau n° 12 Corrections de valeur à des fins d évaluation prudente (PVA) (EU PV1) 336

Tableau n° 13 Fonds propres prudentiels 337

Tableau n° 14 Évolution des fonds propres 338

Tableau n° 15 Évolution des dettes éligibles à la constitution des fonds propres 339

Tableau n° 16 Effet de l application des dispositions transitoires relatives à la norme IFRS 9 (EU IFRS 9-FL) 340

Tableau n° 17 Actifs pondérés et exigences de fonds propres (EU OV1) 341

Tableau n° 18 Variation des actifs pondérés par type d effets 342

Tableau n° 19 Actifs pondérés par type de risque et par métier 343

Tableau n° 20 Exigences globales de fonds propres 346

Graphique n° 5 Seuils de restrictions applicables aux distributions 347

Tableau n° 21 Conglomérats financiers - Fonds propres et ratio d adéquation (EU INS2) 348

Tableau n° 22 Composition du ratio TLAC (EU TLAC1) 350

Tableau n° 23 Hiérarchie des créanciers de l entité de résolution BNP Paribas SA (EU TLAC3) 351

Tableau n° 24 Ratio de levier détail 352

5.3 GESTION DES RISQUES 357

Graphique n° 6 Principales instances de gouvernance de niveau Groupe couvrant l ensemble des risques 357

5.4 RISQUE DE CRÉDIT 365

Tableau n° 25 Expositions brutes au risque de crédit par classe d exposition et par type d approche 365

Graphique n° 7 Expositions brutes au risque de crédit par type d approche 366

Tableau n° 26 Champ d application des approches IRBA et standard (EU CR6-A) 367

Tableau n° 27 Correspondance indicative des notes internes de contrepartie avec l échelle type des agences de notation et les probabilités de défaut moyennes attendues 371

Tableau n° 28 Expositions au risque de crédit par classe d exposition et par type d approche (EU CRB-B) 373

Tableau n° 29 Ventilation géographique du portefeuille de risque de crédit (EU CRB-C) 374

Tableau n° 30 Ventilation sectorielle du portefeuille de risque de crédit (EU CRB-D) 378

Tableau n° 31 Actifs pondérés du risque de crédit 382

Tableau n° 32 Variation des actifs pondérés du risque de crédit par type d effets (EU CR8) 383

Tableau n° 33 Principaux modèles : PD, LGD, CCF/EAD 385