Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2021 - BNP PARIBAS460

5 risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3

5

Risque de contrepartie

EXPOSITION SUR DÉRIVÉS DE CRÉDIT

Le tableau suivant synthétise l ensemble des montants notionnels et des valeurs de marché des dérivés de crédit du portefeuille de négociation.

En millions d euros

31 décembre 2020

Protections achetées

Protections vendues

Montant notionnel 514 011 422 433

CDS à signature unique 210 280 177 648

CDS indiciels 247 590 192 914

Contrat d échange sur rendement global 2 594 1 052

Options de crédit 53 140 50 818

Autres dérivés de crédit 408 -

Valeur de marché (7 108) 6 569

Valeur de marché positive (actif) 917 7 416

Valeur de marché négative (passif) (8 026) (847)

➤ TABLEAU N° 81 : EXPOSITION SUR DÉRIVÉS DE CRÉDIT (EU CCR6)

En millions d euros

31 décembre 2021

Protections achetées

Protections vendues

Montant notionnel 520 738 419 740

CDS à signature unique 198 676 160 439

CDS indiciels 247 707 189 482

Contrat d échange sur rendement global 5 958 3 347

Options de crédit 67 752 66 473

Autres dérivés de crédit 644 -

Valeur de marché (6 963) 6 884

Valeur de marché positive (actif) 861 7 639

Valeur de marché négative (passif) (7 824) (755)