Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2021 - BNP PARIBAS474

5 risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3

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Risque de marché

➤ TABLEAU N° 93 : POSITIONS DE TITRISATION ET EXIGENCES DE FONDS PROPRES DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION HORS PORTEFEUILLE DE CORRÉLATION PAR TAUX DE PONDÉRATION

En millions d euros 31 décembre 2021

Taux de pondération

Positions de titrisation Exigences de fonds propres

Positions courtes Positions longues Positions

courtes Positions

longues TotalTitrisation Retitrisation Total Titrisation Retitrisation Total

7 % - 10 % - - - 42 - 42 -

12 % - 18 % - - - 255 - 255 - 4 4

20 % - 35 % - 248 - 248 8 8

40 % - 75 % - - - - - - - - -

100 % - - - 118 - 118 - 17 17

250 % - - - 65 - 65 - 20 20

425 % - - - 23 - 23 - 11 11

650 % - 75 - 75 57 57

Déduction(*) 2 - 2 35 - 35

TOTAL 2 - 2 861 - 861 - 116 116

(*) Le Groupe a opté pour la déduction des fonds propres de base de catégorie 1 plutôt qu une pondération à 1 250 %.

En millions d euros 31 décembre 2020

Taux de pondération

Positions de titrisation Exigences de fonds propres

Positions courtes Positions longues Positions

courtes Positions

longues TotalTitrisation Retitrisation Total Titrisation Retitrisation Total

7 % - 10 % - 0 - 49 0 49 -

12 % - 18 % - 0 - 349 0 349 - 5 5

20 % - 35 % - 0 - 255 0 255 - 8 8

40 % - 75 % - - - - - - - - -

100 % - 0 - 121 0 121 - 17 17

250 % - 0 - 55 0 55 - 15 15

425 % - 0 - 16 0 16 - 8 8

650 % - 0 - 42 0 42 - 31 31

Déduction(*) 1 0 1 6 0 6

TOTAL 1 0 1 893 0 893 - 84 84

(*) Le Groupe a opté pour la déduction des fonds propres de base de catégorie 1 plutôt qu une pondération à 1 250 %.