BNP - Document enregistrement universel et rapport financier annuel 2021

Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2021 - BNP PARIBAS388

5 risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3

Risque de crédit

➤ TABLEAU N° 34 : BACKTESTING DE LA PD SUR LE PORTEFEUILLE BANQUES CENTRALES, ADMINISTRATIONS CENTRALES ET INSTITUTIONS (EU CR9)

Portefeuille Fourchette de PD

2020

Nombre de débiteurs en début d exercice

Taux de défaut moyen

observé

PD moyenne pondérée par

l exposition

PD moyenne pondérée par le nombre de

débiteurs

Taux de défaut

annuel historique

moyen

dont nombre de débiteurs

qui ont fait défaut au cours de

l année

Banques centrales et administrations centrales

0,00 à 0,15 % 714 - - 0,01 % 0,04 % -

0,00 à 0,10 % 695 - - 0,01 % 0,03 % -

0,10 à 0,15 % 19 - - 0,13 % 0,11 % -

0,15 à 0,25 % 65 - - 0,19 % 0,17 % 1,35 %

0,25 à 0,50 % 82 - - 0,29 % 0,33 % -

0,50 à 0,75 % 18 - - 0,69 % 0,66 % -

0,75 à 2,50 % 65 - - 1,27 % 1,14 % 1,00 %

0,75 à 1,75 % 60 - - 1,12 % 1,05 % 1,28 %

1,75 à 2,50 % 5 - - 2,11 % 2,18 %

2,50 à 10,00 % 37 - - 5,04 % 4,10 % 0,61 %

2,50 à 5,00 % 28 - - 3,95 % 3,15 % 0,20 %

5,00 à 10,00 % 9 - - 8,23 % 7,04 % 1,03 %

10,00 à 100,00 % 8 2 25,00 % 14,05 % 17,90 % 5,73 %

10,00 à 20,00 % 4 - - 11,66 % 12,90 % 2,69 %

20,00 à 30,00 % 4 2 50,00 % 21,81 % 22,90 % 10,51 %

30,00 à 100,00 % - - - - - -

100 % (Défaut) 11 100,00 % 100,00 %

Institutions 0,00 à 0,15 % 729 - - 0,05 % 0,07 % 0,05 %

0,00 à 0,10 % 517 - - 0,04 % 0,04 % 0,05 %

0,10 à 0,15 % 212 - - 0,11 % 0,11 % 0,06 %

0,15 à 0,25 % 212 - - 0,18 % 0,19 % 0,25 %

0,25 à 0,50 % 229 - - 0,34 % 0,35 % 0,13 %

0,50 à 0,75 % 91 - - 0,58 % 0,65 % 0,25 %

0,75 à 2,50 % 240 1 0,42 % 1,26 % 1,36 % 0,28 %

0,75 à 1,75 % 195 - - 1,12 % 1,19 % 0,21 %

1,75 à 2,50 % 45 1 2,22 % 1,88 % 2,07 % 0,60 %

2,50 à 10,00 % 119 - - 4,67 % 5,01 % 0,69 %

2,50 à 5,00 % 66 - - 3,70 % 3,43 % 0,43 %

5,00 à 10,00 % 53 - - 5,83 % 6,98 % 0,96 %

10,00 à 100,00 % 18 - - 15,44 % 14,61 % 3,73 %

10,00 à 20,00 % 18 - - 13,12 % 14,61 % 2,63 %

20,00 à 30,00 % - - - 22,98 % - 6,79 %

30,00 à 100,00 % - - - 53,44 % - -

100 % (Défaut) 32 100,00 % 100,00 %