Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2021 - BNP PARIBAS436
5 risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3
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Risque de crédit
➤ TABLEAU N° 60 : EXPOSITIONS GARANTIES EN APPROCHE IRBA (EU CR7-A)
En millions d euros
31 décembre 2021
Total des expositions
brutes(*)
Total de la valeur exposée
au risque
Techniques d atténuation du risque de crédit
Total actifs pondérés (effets de réduction
uniquement)(**)
Protection de crédit financée (sûreté réelle) Protection de crédit non financée
Partie couverte par des sûretés
réelles financières
Partie couverte par d autres sûretés réelles éligibles (%)
Partie couverte par d autres sûretés réelles éligibles (%)
Partie couverte par d autres formes de protection de crédit financée (%)
Partie couverte par des
garanties personelles
Partie couverte par des dérivés
de crédit dont sûretés
immobilières dont créances
à recouvrer
dont autres sûretés réelles
dont dépôts en espèces
dont polices d assurance-vie
dont instruments détenus par
un tiers
Administrations et banques centrales 469 741 469 143 0,00 % 0,01 % 0,00 % 0,00 % 0,01 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,64 % 0,00 % 4 359
Établissements 52 369 43 767 1,32 % 1,63 % 0,96 % 0,27 % 0,40 % 0,24 % 0,24 % 0,00 % 0,00 % 13,28 % 0,00 % 9 983
Entreprises 636 914 464 043 1,35 % 17,16 % 7,80 % 1,96 % 7,40 % 1,29 % 1,13 % 0,16 % 0,00 % 19,42 % 0,02 % 222 100
dont PME 52 282 43 188 1,84 % 27,56 % 21,25 % 5,25 % 1,06 % 0,92 % 0,47 % 0,45 % 0,00 % 19,42 % 0,00 % 21 355
dont Financement spécialisé 83 561 70 658 0,34 % 53,62 % 16,53 % 3,16 % 33,93 % 4,02 % 4,01 % 0,01 % 0,00 % 17,57 % 0,00 % 23 429
dont Autres 501 072 350 196 1,50 % 8,52 % 4,38 % 1,31 % 2,83 % 0,79 % 0,63 % 0,16 % 0,00 % 19,79 % 0,03 % 177 316
Clientèle de détail 290 972 285 269 0,35 % 37,69 % 37,57 % 0,08 % 0,04 % 0,61 % 0,06 % 0,55 % 0,00 % 35,45 % 0,00 % 56 242
dont Biens immobiliers PME 11 789 11 254 0,17 % 63,70 % 63,57 % 0,11 % 0,01 % 0,11 % 0,04 % 0,07 % 0,00 % 26,16 % 0,00 % 2 914
dont Biens immobiliers non-PME 179 284 179 316 0,05 % 53,36 % 53,36 % 0,00 % 0,00 % 0,03 % 0,01 % 0,02 % 0,00 % 44,80 % 0,00 % 21 140
dont Expositions renouvelables éligibles 16 024 12 425 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 3 635
dont Autres PME 36 399 34 868 0,69 % 9,18 % 8,27 % 0,63 % 0,28 % 0,77 % 0,27 % 0,50 % 0,00 % 44,58 % 0,00 % 9 664
dont Autres non-PME 47 475 47 407 1,37 % 3,09 % 3,07 % 0,00 % 0,01 % 2,99 % 0,14 % 2,85 % 0,00 % 4,88 % 0,00 % 18 889
TOTAL 1 449 996 1 262 222 1,67 % 14,89 % 11,39 % 0,75 % 2,75 % 0,62 % 0,44 % 0,18 % 0,00 % 15,85 % 0,01 % 292 684
(*) Hors expositions sur dérivés et opérations de pension soumise au risque de contrepartie. (**) Conformément à la méthodologie IRBA du Groupe, l impact des techniques d atténuation du risque est traité uniquement via réduction de LGD
(pas d approche par substitution).
Les principaux fournisseurs de protections de crédit non financées (garanties personnelles) sont les organismes de cautionnement dans le cadre de l activité de crédit immobilier de Domestic Market (principalement Crédit Logement en France) et depuis 2020, les États ou organismes publics ayant mis en place des mécanismes de garanties publiques dans le cadre de la crise sanitaire.
Au 31 décembre 2021, 74 % des expositions sur les crédits immobiliers sont situées sur les deux principaux marchés domestiques du Groupe (France, Belgique). Compte tenu des spécificités sur ces marchés (financements amortissables à long terme, à taux fixe principalement), le ratio LTV (Loan-to-value) n est pas un indicateur principal de suivi au niveau Groupe.
PROTECTIONS DE CRÉDIT FINANCÉES Les protections de crédit financées se distinguent en deux classes :
■ les sûretés de nature financière :
Elles correspondent aux espèces (y compris l or), aux parts de fonds communs de placement, aux actions (cotées ou non cotées) et aux obligations ;
■ les autres sûretés réelles :
Elles sont diverses et peuvent prendre la forme d hypothèques immobilières ou maritimes, de nantissement de matériels ou stocks, de cession de créances commerciales ou de tout autre droit sur un actif de la contrepartie.
Afin d être considérées comme éligibles, les protections de crédit financées doivent remplir les conditions suivantes :
■ leur valeur ne doit pas être fortement corrélée au risque du débiteur (les actions de l emprunteur ne sont en particulier pas éligibles) ;
■ le nantissement doit être documenté ;
■ l actif nanti doit disposer d un marché secondaire liquide permettant une revente rapide ;
■ la Banque doit disposer d une valeur régulièrement mise à jour de l actif nanti ;
■ la Banque doit avoir obtenu un confort raisonnable sur la possible appropriation puis réalisation de l actif considéré.
Pour l activité de la banque de détail, la présence ou non de tel ou tel type de sûreté réelle peut, en fonction du taux de couverture, conduire à affecter l exposition à une classe de LGD particulière, sur la base d un traitement statistique.
