Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2021 - BNP PARIBAS 405

5risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3

5

Risque de crédit

En millions d euros Fourchette de PD

31 décembre 2021

Exposition au bilan

Exposition hors-bilan avant CCF

CCF moyen

pondéré EAD

PD moyenne pondérée

LGD moyenne pondérée

Échéance moyenne pondérée

Actifs pondérés(*)

Pondéra- tion

Montant des pertes

anticipées(**)

Corrections de valeur et

provisions(**)

Autres clientèle de détail non-PME

0,00 à < 0,15 % 7 054 2 111 79 % 8 818 0 % 39 % 3 1 384 16 % 640 0,00 à < 0,10 % 5 896 1 707 80 % 7 336 0 % 39 % 3 1 209 16 % 640 0,10 à < 0,15 % 1 158 404 79 % 1 482 0 % 37 % 3 175 12 % 1 0,15 à < 0,25 % 2 184 914 101 % 3 134 0 % 39 % 3 550 18 % 2 0,25 à < 0,50 % 8 728 1 671 98 % 10 456 0 % 38 % 3 3 205 31 % 15 0,50 à < 0,75 % 3 471 427 103 % 3 937 1 % 38 % 3 1 356 34 % 9 0,75 à < 2,50 % 9 249 1 288 99 % 10 614 1 % 40 % 2 5 633 53 % 57 0,75 à < 1,75 % 7 303 1 202 99 % 8 579 1 % 41 % 2 4 405 51 % 41 1,75 à < 2,5 % 1 947 86 94 % 2 035 2 % 39 % 2 1 228 60 % 16

2,50 à < 10,0 % 6 013 323 111 % 6 402 5 % 44 % 2 4 427 69 % 136 2,5 à < 5 % 4 200 211 117 % 4 473 4 % 42 % 2 2 947 66 % 68 5 à < 10 % 1 813 112 99 % 1 929 8 % 47 % 2 1 480 77 % 68

10,0 à < 100 % 1 386 59 95 % 1 448 21 % 45 % 2 1 380 95 % 140 10 à < 20 % 837 44 99 % 884 13 % 45 % 2 776 88 % 53 20 à < 30 % 314 3 99 % 318 24 % 47 % 2 323 101 % 35

30 à < 100 % 235 12 81 % 246 47 % 45 % 2 282 115 % 53 100 % (défaut) 2 573 23 98 % 2 598 100 % 64 % 2 1 091 42 % 1 007

SOUS-TOTAL 40 659 6 816 94 % 47 407 7 % 40 % 3 19 026 40 % 2 008 (1 975) TOTAL 74 518 25 380 94 699 32 351 34 % 4 164 (4 073)

(*) Y compris marge de conservatisme. (**) Les pertes attendues et les provisions ne sont pas des données directement comparables : les pertes attendues, évaluées à l horizon d un an, constituent

des estimations statistiques sur la durée du cycle (Through The Cycle TTC) tandis que les provisions pour risque de crédit sont évaluées conformément aux principes de la norme IFRS 9 (voir états financiers consolidés note 1.e.5).