Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2021 - BNP PARIBAS 523

5risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3

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Annexe 4 : Informations relatives aux exigences de fonds propres pour les filiales « significatives »

GROUPE BANCWEST HOLDING INC.

En millions d euros

Actifs pondérés Exigences de

fonds propres

31 décembre 2021 31 décembre 2020 31 décembre 2021

1 Risque de crédit 42 544 40 311 3 403

2 dont approche standard(1) 42 262 40 255 3 381

EU 4a dont approche basée sur les notations internes avancées (A-IRB) - - -

5 dont actions selon la méthode de pondération simple 282 56 23

6 Risque de contrepartie 342 538 27

7 dont SACCR (dérivés)(2) 246 445 20

8 dont méthode du modèle interne (IMM) - - -

EU 8a dont expositions sur CCP liées aux activités de compensation - - -

EU 8b dont CVA 95 93 8

9 dont autres - - -

16 Positions de titrisation du portefeuille bancaire 4 9 0

17 dont approche fondée sur les notations internes (SEC-IRBA) - - -

18 dont approche fondée sur les notations externes (SEC-ERBA) 2 5 0

19 dont approche standard (SEC-SA) 2 4 0

20 Risque de marché 0 0 0

21 dont approche standard 0 0 0

23 Risque opérationnel 3 634 3 560 291

EU 23a dont approche de base 72 - 6

EU 23b dont approche standard 3 562 3 560 285

EU 23c dont approche par mesure avancée (AMA) - - -

24 Montants inférieurs aux seuils de déduction (pondérés à 250 %) 70 70 6

29 TOTAL 46 594 44 488 3 728

(1) Depuis le 30 juin 2021, les expositions sous forme de parts ou d actions d organismes de placement collectif, pondérées auparavant selon la méthode de pondération simple, sont désormais traitées selon l approche par transparence. Les expositions sous-jacentes de ces organismes de placement collectif sont pondérées selon l approche standard du risque de credit.

(2) Depuis le 30 juin 2021, conformément au Règlement (UE) n° 2019/876 (CRR 2), la valeur exposée au risque des opérations de pensions et dérivés, auparavant modélisée selon la méthode de l évaluation au prix de marché, est desormais modélisée selon la méthode standard, correspondant à la somme du coût de remplacement et de l exposition potentielle future.