Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2021 - BNP PARIBAS 525

5risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3

5

Annexe 4 : Informations relatives aux exigences de fonds propres pour les filiales « significatives »

GROUPE BGL BNP PARIBAS

En millions d euros

Actifs pondérés Exigences de

fonds propres

31 décembre 2021 31 décembre 2020 31 décembre 2021

1 Risque de crédit 23 598 23 049 1 888

2 dont approche standard(1) 16 571 16 103 1 326

EU 4a dont approche basée sur les notations internes avancées (A-IRB) 6 561 6 469 525

5 dont actions selon la méthode de pondération simple 466 477 37

6 Risque de contrepartie 50 48 4

7 dont SACCR (dérivés)(2) 40 45 4

8 dont méthode du modèle interne (IMM) - - -

EU 8a dont expositions sur CCP liées aux activités de compensation - - -

EU 8b dont CVA 2 3 0

9 dont autres 8 - -

16 Expositions de titrisation du portefeuille bancaire 30 5 2

17 dont approche fondée sur les notations internes (SEC-IRBA) - - 0

18 dont approche fondée sur les notations externes (SEC-ERBA) 29 3 2

19 dont approche standard (SEC-SA) 1 2 0

20 Risque de marché 6 2 0

21 dont approche standard 6 2 0

23 Risque opérationnel 1 755 2 048 140

EU 23a dont approche de base 179 158 14

EU 23b dont approche standard 225 213 18

EU 23c dont approche par mesure avancée (AMA) 1 351 1 677 108

24 Montants inférieurs aux seuils de déduction (soumis à pondération à 250 %) 214 187 17

29 TOTAL 25 654 25 338 2 052

(1) Depuis le 30 juin 2021, les expositions sous forme de parts ou d actions d organismes de placement collectif, pondérées auparavant selon la méthode de pondération simple, sont désormais traitées selon l approche par transparence. Les expositions sous-jacentes de ces organismes de placement collectif sont pondérées selon l approche standard du risque de credit.

(2) Depuis le 30 juin 2021, conformément au Règlement (UE) n° 2019/876 (CRR 2), la valeur exposée au risque des opérations de pensions et dérivés, auparavant modélisée selon la méthode de l évaluation au prix de marché, est desormais modélisée selon la méthode standard, correspondant à la somme du coût de remplacement et de l exposition potentielle future.