Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2021 - BNP PARIBAS 521

5risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3

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Annexe 4 : Informations relatives aux exigences de fonds propres pour les filiales « significatives »

GROUPE BNL

En millions d euros

Actifs pondérés Exigences de

fonds propres

31 décembre 2021 31 décembre 2020 31 décembre 2021

1 Risque de crédit 42 898 38 809 3 432

2 dont approche standard(1) 10 253 5 682 820

4 dont approche basée sur les notations internes avancées (A-IRB) 31 506 31 266 2 521

5 dont actions selon la méthode de pondération simple 1 139 1 860 91

6 Risque de contrepartie 480 522 38

7 dont SACCR (dérivés)(2) 322 465 -

8 dont méthode du modèle interne (IMM) - - -

EU 8a dont expositions sur CCP liées aux activités de compensation - - -

EU 8b dont CVA 158 57 13

9 dont autres - - -

16 Expositions de titrisation du portefeuille bancaire 476 591 38

17 dont approche fondée sur les notations internes (SEC-IRBA) 365 455 29

18 dont approche standard (SEC-SA) 112 136 9

19 dont approche fondée sur les notations externes (SEC-ERBA) - - -

20 Risque de marché 6 1 0

21 dont approche standard 6 1 0

23 Risque opérationnel 3 626 3 878 290

EU 23a dont approche de base 157 121 13

EU 23b dont approche standard 319 144 26

EU 23c dont approche par mesure avancée (AMA) 3 150 3 613 252

24 Montants inférieurs aux seuils de déduction (pondérés à 250 %) 4 50 0

29 TOTAL 47 490 43 851 3 799

(1) Depuis le 30 juin 2021, les expositions sous forme de parts ou d actions d organismes de placement collectif, pondérées auparavant selon la méthode de pondération simple, sont désormais traitées selon l approche par transparence. Les expositions sous-jacentes de ces organismes de placement collectif sont pondérées selon l approche standard du risque de credit.

(2) Depuis le 30 juin 2021, conformément au Règlement (UE) n° 2019/876 (CRR 2), la valeur exposée au risque des opérations de pensions et dérivés, auparavant modélisée selon la méthode de l évaluation au prix de marché, est desormais modélisée selon la méthode standard, correspondant à la somme du coût de remplacement et de l exposition potentielle future.