Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2021 - BNP PARIBAS522

5 risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3

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Annexe 4 : Informations relatives aux exigences de fonds propres pour les filiales « significatives »

GROUPE BNP PARIBAS USA INC.

En millions d euros

Actifs pondérés Exigences de

fonds propres

31 décembre 2021 31 décembre 2020 31 décembre 2021

1 Risque de crédit 43 246 40 900 3 460

2 dont approche standard(1) 42 566 40 552 3 405

EU 4a dont approche basée sur les notations internes avancées (A-IRB) 194 66 16

5 dont actions selon la méthode de pondération simple 486 282 39

6 Risque de contrepartie 1 252 1 233 100

7 dont SACCR (dérivés)(2) 246 702 26

8 dont méthode du modèle interne (IMM) 252 367 20

EU 8a dont expositions sur CCP liées aux activités de compensation 658 70 20

EU 8b dont CVA 95 93 8

9 dont autres 0 - 27

16 Expositions de titrisation du portefeuille bancaire 4 9 0

17 dont approche fondée sur les notations internes (SEC-IRBA) - - 0

18 dont approche fondée sur les notations externes (SEC-ERBA) 2 5 0

19 dont approche standard (SEC-SA) 2 4 0

20 Risque de marché 1 2 0

21 dont approche standard 1 2 0

23 Risque opérationnel 4 879 4 902 390

EU 23a dont approche de base 130 42 10

EU 23b dont approche standard 3 566 3 560 285

EU 23c dont approche par mesure avancée (AMA) 1 183 1 301 95

24 Montants inférieurs aux seuils de déduction (pondérés à 250 %) 854 675 68

29 TOTAL 50 235 47 721 4 019

(1) Depuis le 30 juin 2021, les expositions sous forme de parts ou d actions d organismes de placement collectif, pondérées auparavant selon la méthode de pondération simple, sont désormais traitées selon l approche par transparence. Les expositions sous-jacentes de ces organismes de placement collectif sont pondérées selon l approche standard du risque de credit.

(2) Depuis le 30 juin 2021, conformément au Règlement (UE) n° 2019/876 (CRR 2), la valeur exposée au risque des opérations de pensions et dérivés, auparavant modélisée selon la méthode de l évaluation au prix de marché, est desormais modélisée selon la méthode standard, correspondant à la somme du coût de remplacement et de l exposition potentielle future.