Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2021 - BNP PARIBAS350
5 risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3
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Gestion du capital et adéquation des fonds propres
➤ TABLEAU N° 22 : COMPOSITION DU RATIO TLAC (EU TLAC1)
En millions d euros 31 décembre 2021 31 décembre 2020
Fonds propres prudentiels
1 Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) 91 976 88 767
2 Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1) 8 280 10 040
6 Fonds propres de catégorie 2 (Tier 2) 17 001 15 024
11 Total des fonds propres éligibles en TLAC 117 256 113 830
Instruments de dette éligibles en TLAC
12 Dettes senior non préférées émises par l entité de résolution (dettes non grandfathered)(*) 67 003 52 731
EU-12a Dettes senior non préférées émises par d autres entités au sein du groupe de résolution (dettes non grandfathered) - -
EU-12b Dettes senior non préférées émises avant le 27 juin 2019 (dettes grandfathered) - -
EU-12c Fraction amortie des instruments de Tier 2 ayant une échéance résiduelle supérieure à 1 an 1 610 829
13 Dettes senior préférées (dettes non grandfathered, avant application du plafond de 2,5 % des actifs pondérés) Option non appliquée Option non appliquée
EU-13a Dettes senior préférées émises avant le 27 juin 2019 (dettes grandfathered avant application du plafond de 2,5 % des actifs pondérés) Option non appliquée Option non appliquée
14 Dettes senior préférées (après application du plafond de 2,5 % des actifs pondérés) Option non appliquée Option non appliquée
17 Instruments de dette éligibles en TLAC (avant ajustements règlementaires) 68 613 53 560
EU-17a dont dettes remplissant l exigence de subordination 68 613 53 560
Fonds propres prudentiels et instruments de dette éligibles en TLAC : ajustements règlementaires
18 Fonds propres prudentiels et instruments de dette éligibles en TLAC avant ajustements règlementaires 185 870 167 390
19 Déduction d exposition entre points d entrée multiples du groupe de résolution - -
20 Déduction des détentions d autres instruments de dette éligible en TLAC - -
22 Fonds propres prudentiels et instruments de dette éligibles en TLAC après ajustements règlementaires 185 870 167 390
Actifs pondérés et exposition de levier
23 Actifs pondérés 713 671 695 523
24 Mesure totale de l exposition aux fins du ratio de levier 2 442 524 1 998 414
25 RATIO TLAC (en pourcentage des actifs pondérés) 26,04 % 24,07 %
26 RATIO TLAC (en pourcentage de la mesure totale de l exposition aux fins du ratio de levier)(**) 7,61 % 8,38 %
27 Fonds propres CET1 disponibles après le respect des exigences du groupe de résolution (en pourcentage des actifs pondérés) 7,11 %
28 Exigence globale de coussin de fonds propres 4,03 % 4,02 %
29 dont coussin de conservation 2,50 % 2,50 %
30 dont coussin contracyclique 0,03 % 0,02 %
31 dont coussin pour risque systémique 0,00 % 0,00 %
EU-31a dont coussin G-SIBs ou coussin D-SIBs 1,50 % 1,50 %
EU-32 Montant total des engagements exclus visés à l article 72 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013 1 838 294 1 653 908
(*) Capital restant dû. (**) La mesure totale de l exposition aux fins du ratio de levier au 31 décembre 2020 tient compte de l effet de l exemption temporaire des dépôts auprès des
banques centrales de l Eurosystème.
Au 31 décembre 2021, le ratio TLAC du Groupe est largement au-dessus du niveau minimal d exigence applicable. Ce ratio s élève à 26,04 % des actifs pondérés, sans utiliser les dettes senior préférées éligibles dans la limite de 2,5 % des actifs pondérés. Il s élève à 7,61 % des expositions de levier. Pour mémoire, au 31 décembre 2020, les ratios TLAC étaient calculés en tenant compte de l effet de l exemption temporaire des dépôts auprès des banques centrales de l Eurosystème dans le calcul des
expositions de levier, telle que prévue par l article 500 ter du Règlement (UE) n° 2020/873.
Les objectifs d émission de dette visant à maintenir le respect des exigences ainsi que leur nature sont définis dans la partie Évolution du financement wholesale en fonction des évolutions règlementaires de la section 5.8 Risque de liquidité.
