Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2021 - BNP PARIBAS 449

5risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3

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Titrisation en portefeuille bancaire

➤ TABLEAU N° 72 : POSITIONS DE TITRISATION ET ACTIFS PONDÉRÉS INVESTISSEUR (EU SEC4)

En millions d euros

31 décembre 2021

Positions de titrisation (EAD) par pondération Positions de titrisation (EAD) par

approche Actifs pondérés(**)

≤ 20 % > 20 % ≤ 50 %

> 50 % ≤ 100 %

> 100 % < 1 250 %

déduc- tions(*)

SEC- IRBA

SEC- ERBA SEC-SA

déduc- tions(*)

SEC- IRBA

SEC- ERBA SEC-SA

déduc- tions(*)

Titrisation classique 11 803 1 283 322 139 - 8 925 1 185 3 437 - 1 608 577 595

Positions de titrisation 11 803 1 283 322 139 - 8 925 1 185 3 437 - 1 608 577 595

dont sous-jacents clientèle de détail 3 146 373 91 85 - - 621 3 075 - - 479 461

dont STS 1 206 - - - - - - 1 206 - - - 121

dont sous-jacents entreprise 8 657 910 231 54 8 925 564 363 - 1 608 98 134

dont STS 292 0 - - - - - 293 - - - 29

Positions de retitrisation - - - - - - - - - - - -

Titrisation synthétique - - - - - - - - - - - -

TOTAL 11 803 1 283 322 139 - 8 925 1 185 3 437 - 1 608 577 595

(*) Le Groupe a opté pour la déduction des fonds propres de base de catégorie 1 au lieu de la pondération à 1 250 %. (**) Après application du plafond règlementaire. Les exigences de fonds propres correspondent à 8 % des actifs pondérés.

En millions d euros

31 décembre 2020

Positions de titrisation (EAD) par pondération Positions de titrisation (EAD) par

approche Actifs pondérés(**)

≤ 20 % > 20 % ≤ 50 %

> 50 % ≤ 100 %

> 100 % < 1 250 %

déduc- tions(*)

SEC- IRBA

SEC- ERBA SEC-SA

déduc- tions(*)

SEC- IRBA

SEC- ERBA SEC-SA

déduc- tions(*)

Titrisation classique 7 624 1 124 131 108 3 7 326 819 842 3 1 349 534 230

Positions de titrisation 7 624 1 124 131 108 3 7 326 819 842 3 1 349 534 230

dont sous-jacents clientèle de détail 3 667 669 105 86 - 2 994 755 842 - 604 507 120

dont STS 12 - - - - - - 778 - - - 2

dont sous-jacents entreprise 3 957 455 26 22 3 4 332 63 12 3 745 26 109

dont STS - - - - - - - 64 - - - -

Positions de retitrisation - - - - - - - - - - - -

Titrisation synthétique - - - - - - - - - - - -

TOTAL 7 624 1 124 131 108 3 7 326 819 842 3 1 349 534 230

(*) Le Groupe a opté pour la déduction des fonds propres de base de catégorie 1 au lieu de la pondération à 1 250 %. (**) Après application du plafond règlementaire. Les exigences de fonds propres correspondent à 8 % des actifs pondérés.

Les garanties concernant les positions de titrisation s élèvent à 231 millions d euros au 31 décembre 2021, en baisse par rapport au 31 décembre 2020 à 243 millions d euros.