Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2021 - BNP PARIBAS 453

5risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3

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Risque de contrepartie

EXPOSITION AU RISQUE DE CONTREPARTIE

Le tableau ci-dessous présente l exposition au risque de contrepartie (mesurée par la valeur exposée au risque) des contrats sur instruments financiers dérivés et des opérations de prêts/emprunts de titres après, le cas échéant, accords de compensation par classe d exposition bâloise. Les opérations réalisées de manière bilatérale entre la Banque et sa clientèle (risque de contrepartie bilatéral) sont distinguées des opérations liées à l activité de compensation de la Banque, comprenant principalement les expositions compensées auprès d une chambre de compensation (CCP).

➤ TABLEAU N° 73 : VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR CLASSE D EXPOSITION (HORS RISQUE SUR CVA)

Valeur exposée au risque En millions d euros

31 décembre 2021 31 décembre 2020 Variation

Approche IRBA

Approche standard Total

Approche IRBA

Approche standard Total Total

Risque de contrepartie bilatéral 171 668 2 503 174 171 172 912 1 845 174 758 (587)

Administrations centrales et banques centrales 43 779 209 43 988 57 422 73 57 495 (13 506)

Entreprises 99 277 1 680 100 962 90 253 1 524 91 777 9 185

Établissements(*) 28 612 608 29 215 25 237 238 25 475 3 741

Clientèle de détail 0 6 6 0 11 11 (5)

Expositions sur CCP liées aux activités de compensation 3 314 50 348 53 662 3 205 38 545 41 750 11 912

TOTAL VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE 174 982 52 852 227 833 176 118 40 390 216 508 11 325

(*) La classe d exposition « Établissements » correspond aux établissements de crédit et entreprises d investissement y compris ceux reconnus de pays tiers. En outre cette classe regroupe certaines expositions sur des administrations régionales et locales, des entités du secteur public et des banques multilatérales de développement qui ne sont pas traitées comme des administrations centrales.

Sur le risque de contrepartie bilatéral, la part des expositions en approche IRBA est de 99 % au 31 décembre 2021 (stable par rapport au 31 décembre 2020).

Le tableau suivant présente les expositions relatives au risque de contrepartie ventilées par catégorie de produit. Une indication du volume de l activité du Groupe sur les marchés d instruments financiers dérivés classés en portefeuille de transaction est présentée dans la note annexe 4.a aux états financiers consolidés.

➤ TABLEAU N° 74 : VENTILATION DU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR TYPE DE PRODUIT (HORS RISQUE SUR CVA)

Valeur exposée au risque En millions d euros

31 décembre 2021 31 décembre 2020

Risque de contrepartie

bilatéral

Expositions sur CCP liées aux activités

de compensation Total

Risque de contrepartie

bilatéral

Expositions sur CCP liées aux activités

de compensation Total

Dérivés de gré à gré 104 206 89,90 % 11 704 10,10 % 115 911 103 899 89,97 % 11 587 10,03 % 115 486

Opérations de pension et de prêts/emprunts de titres 69 965 93,86 % 4 579 6,14 % 74 544 70 858 96,37 % 2 673 3,63 % 73 531

Dérivés listés 22 579 100,00 % 22 579 23 085 100,00 % 23 085

Contributions aux fonds de défaillance des CCP 14 799 100,00 % 14 799 4 406 100,00 % 4 406

TOTAL 174 171 76,45 % 53 662 23,55 % 227 833 174 758 80,72 % 41 750 19,28 % 216 508