Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2021 - BNP PARIBAS 473
5risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3
5
Risque de marché
Positions de titrisation du portefeuille de négociation hors portefeuille de corrélation
Pour les positions de titrisation classées comptablement dans la catégorie « Instruments financiers en valeur de marché par résultat », les variations de valeur de marché, hors intérêts courus des titres à revenu fixe, sont enregistrées sous la rubrique « Gains nets sur instruments financiers à la valeur de marché par résultat » du compte de résultat.
Pour les positions ABS qui se trouvent en dehors du portefeuille de corrélation, la méthode standard s applique (comme pour le portefeuille bancaire). Les besoins en capital sont déterminés par la note externe de l actif. Le calcul des exigences de fonds propres est déterminé à partir de la deuxième plus mauvaise note des trois agences de notation.
➤ TABLEAU N° 92 : POSITIONS DE TITRISATION DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION HORS PORTEFEUILLE DE CORRÉLATION PAR CATÉGORIE D ACTIF (EU SEC2)
En millions d euros
31 décembre 2021
Investisseur
EAD Actifs pondérés
Classique
Synthétique
Classique
SynthétiqueSTS Non STS STS Non STS
Clientèle de détail 80 66 4 187 52 2
dont biens immobiliers résidentiels 3 41 4 2 46 2
dont créances sur les cartes de crédit 0 13 0 - 3 -
dont autres clientèle de détail 77 12 0 185 2 -
Entreprises 16 697 - 2 1 206 -
dont prêts à des entreprises 0 436 0 0 1 005 -
dont location-financement 14 243 0 2 165 -
dont autres entreprises 1 18 - 0 36 -
TOTAL 96 763 4 189 1 258 2
En millions d euros
31 décembre 2020
Investisseur
EAD Actifs pondérés
Classique
Synthétique
Classique
SynthétiqueSTS Non STS STS Non STS
Clientèle de détail 52 151 6 39 96 3
dont biens immobiliers résidentiels 40 117 6 6 74 3
dont créances sur les cartes de crédit 0 29 0 - 8 -
dont autres clientèle de détail 12 4 0 33 14 -
Entreprises 19 667 - 3 913 -
dont prêts à des entreprises 1 485 0 0 761 -
dont location-financement 18 181 0 3 152 -
dont autres entreprises 0 0 0 - 0 -
TOTAL 71 817 6 42 1 009 3
