Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2021 - BNP PARIBAS464

5 risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3

5

Risque de marché

➤ TABLEAU N° 87 : VARIATION DES ACTIFS PONDÉRÉS DU RISQUE DE MARCHÉ PAR TYPE D EFFETS (EU MR2-B)

➤ Variation du 4e trimestre 2021

En millions d euros VaR SVaR IRC(*) CRM(**) Approche standard

Total actifs pondérés

Total exigences de fonds propres

1 30 septembre 2021 4 557 12 987 3 054 608 2 261 23 466 1 877

2.a Volume des actifs 348 2 263 (151) (87) 289 2 663 213

2.b Qualité des actifs (93) (627) 80 198 - (442) (35)

3 Modèle (265) (173) (185) - - (623) (50)

4 Méthodologies - - - - - - -

5 Acquisitions et cessions - - - - - - -

6 Change - - - - - - -

7 Autres (7) (15) (19) 0 (183) (224) (18)

8 31 DÉCEMBRE 2021 4 541 14 434 2 778 719 2 367 24 839 1 987

(*) Incremental Risk Charge. (**) Comprehensive Risk Measure.

➤ Variation sur l exercice 2021

En millions d euros VaR SVaR IRC(*) CRM(**) Approche standard

Total actifs pondérés

Total exigences de fonds propres

1 31 décembre 2020 6 974 12 198 3 268 675 2 096 25 210 2 017

2.a Volume des actifs 1 191 2 810 (103) (522) 352 3 727 298

2.b Qualité des actifs (3 340) (309) 53 566 - (3 030) (242)

3 Modèle (257) (216) (203) - - (676) (54)

4 Méthodologies - - - - - - -

5 Acquisitions et cessions - - - - (6) (6) 0

6 Change - - - - - - -

7 Autres (27) (48) (237) 0 (74) (386) (31)

8 31 DÉCEMBRE 2021 4 541 14 434 2 778 719 2 367 24 839 1 987

(*) Incremental Risk Charge. (**) Comprehensive Risk Measure.

La variation des actifs pondérés du risque de marché entre le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2020 s explique principalement par :

■ une hausse liée à l activité de 3,7 milliards d euros ;

■ une baisse de 3,0 milliards d euros induite par l amélioration des paramètres de risque ;

■ une diminution de 0,7 milliard d euros consécutivement à la baisse du facteur de multiplication de VaR et SVaR et IRC.