Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2021 - BNP PARIBAS 341

5risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3

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Gestion du capital et adéquation des fonds propres

EXIGENCES DE FONDS PROPRES ET ACTIFS PONDÉRÉS

Le tableau ci-dessous présente les montants d actifs pondérés et d exigences de fonds propres par type de risque. Les exigences de fonds propres représentent 8 % des actifs pondérés.

➤ TABLEAU N° 17 : ACTIFS PONDÉRÉS ET EXIGENCES DE FONDS PROPRES (EU OV1)

En millions d euros

Actifs pondérés Exigences de

fonds propres

31 décembre 2021

31 décembre 2020

31 décembre 2021

1 Risque de crédit 553 861 527 189 44 309 Détails en section 5.4

2 Dont approche standard(1) 205 747 193 906 16 460

EU 4a Dont actions selon la méthode de pondération simple(1) 50 025 55 081 4 002

5 Dont approche basée sur les notations internes avancées (A-IRB) 298 089 278 202 23 847

6 Risque de contrepartie 40 437 40 961 3 235 Détails en section 5.6

7 Dont SACCR (dérivés)(2) 2 238 1 654 179

8 Dont méthode du modèle interne (IMM) 31 629 33 164 2 530

EU 8a Dont expositions sur CCP liées aux activités de compensation 2 654 3 333 212

EU 8b Dont CVA 3 908 2 810 313

9 Dont autres 8 0 1

15 Risque de règlement 33 4 3

16 Expositions de titrisation du portefeuille bancaire 13 627 14 472 1 090 Détails en section 5.5

17 Dont approche fondée sur les notations internes (SEC-IRBA) 8 150 12 279 652

18 Dont approche fondée sur les notations externes (SEC-ERBA) 1 288 1 270 103

19 Dont approche standard (SEC-SA) 4 190 923 335

EU 19a Dont expositions pondérées à 1 250 % (ou déduites des fonds propres)(3) - - -

20 Risque de marché 24 839 25 210 1 987 Détails en section 5.7

21 Dont approche standard 2 367 2 096 189

22 Dont approche fondée sur les modèles internes (IMA) 22 472 23 114 1 798

23 Risque opérationnel 63 209 70 626 5 057 Détails en section 5.9

EU 23a Dont approche de base 4 141 3 623 331

EU 23b Dont approche standard 11 321 11 203 906

EU 23c Dont approche par mesure avancée (AMA) 47 747 55 800 3 820

24 Montants inférieurs aux seuils de déduction (soumis à pondération de 250 %) 17 666 17 061 1 413

29 TOTAL 713 671 695 523 57 094

(1) Depuis le 30 juin 2021, les expositions sous forme de parts ou d actions d organismes de placement collectif, pondérées auparavant selon la méthode de pondération simple, sont désormais traitées selon l approche par transparence. Les expositions sous-jacentes de ces organismes de placement collectif sont pondérées selon l approche standard du risque de crédit.

(2) Depuis le 30 juin 2021, conformément au Règlement (UE) n° 2019/876 (CRR 2), la valeur exposée au risque des opérations de pensions et dérivés, auparavant modélisée selon la méthode de l évaluation au prix de marché, est désormais modélisée selon la méthode standard, correspondant à la somme du coût de remplacement et de l exposition potentielle future.

(3) Le Groupe a opté pour l approche par déduction plutôt qu une pondération à 1 250 %. Le montant des expositions de titrisation du portefeuille bancaire déduites des fonds propres atteint 186 millions d euros au 31 décembre 2021.