Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2021 - BNP PARIBAS472

5 risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3

5

Risque de marché

Synthèse des mesures prises en compte dans le cadre de la surveillance des limites de marché

➤ TABLEAU N° 91 : VALEURS DES PARAMÈTRES UTILISÉS EN MODÈLE INTERNE (EU MR3)

En millions d euros 31 décembre 2021 31 décembre 2020

VaR (10 jours, 99 %)

1 Maximum 214 226

2 Moyenne 119 142

3 Minimum 79 68

4 Fin de la période 85 148

SVaR (10 jours, 99 %)

5 Maximum 447 379

6 Moyenne 318 277

7 Minimum 237 201

8 Fin de la période 288 264

IRC(*) (99,9 %)

9 Maximum 289 307

10 Moyenne 200 199

11 Minimum 148 102

12 Fin de la période 161 192

CRM(**) (99,9 %)

13 Maximum 81 91

14 Moyenne 49 48

15 Minimum 20 12

16 Fin de la période 45 44

(*) Incremental Risk Charge. (**) Comprehensive Risk Measure.