Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2021 - BNP PARIBAS 457
5risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3
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Risque de contrepartie
➤ TABLEAU N° 77 : VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE DE CONTREPARTIE BILATÉRAL PONDÉRÉE EN APPROCHE STANDARD (EU CCR3)
Taux de pondération En millions d euros
31 décembre 2021
Valeur exposée au risque Actifs
pondérés0 % 20 % 50 % 75 % 100 % 150 % Total
Administrations centrales et banques centrales - - 209 - 1 - 209 105
Établissements - 215 353 - 34 6 608 253
Entreprises - 19 69 - 1 553 39 1 680 1 646
Clientèle de détail - - - 6 - - 6 5
TOTAL - 234 630 6 1 588 45 2 503 2 009
Taux de pondération En millions d euros
31 décembre 2020
Valeur exposée au risque Actifs
pondérés0 % 20 % 50 % 75 % 100 % 150 % Total
Administrations centrales et banques centrales - - 68 - 4 - 73 39
Établissements - 179 42 - 16 - 238 73
Entreprises - 13 53 - 1 438 19 1 524 1 495
Clientèle de détail - - 11 - - 11 8
TOTAL - 193 164 11 1 458 19 1 845 1 615
RISQUE DE CONTREPARTIE POUR LES EXPOSITIONS SUR CONTREPARTIES CENTRALES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE COMPENSATION
Les exigences de fonds propres pour les expositions sur une contrepartie centrale (CCP) correspondent à une extension du périmètre de calcul du risque de contrepartie bilatéral aux activités de compensation, c est- à-dire à la partie compensée du portefeuille des dérivés de gré à gré, des opérations de pensions et de prêts/emprunts de titres ainsi qu au portefeuille de dérivés listés.
Elles correspondent à la somme des trois éléments suivants :
■ une exigence résultant des expositions générées par les activités de compensation (compte propre et compte de client) ;
■ une exigence résultant des marges initiales non ségréguées postées à la CCP ;
■ une exigence résultant des contributions aux fonds de défaillance des contreparties centrales.
S agissant de contreparties centrales, le Règlement (UE) n° 575/2013 distingue les contreparties centrales éligibles des contreparties centrales non éligibles. Les contreparties centrales éligibles correspondent aux contreparties centrales qui ont été agréées ou reconnues conformément au Règlement (UE) n° 648/2012.
