Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2021 - BNP PARIBAS 441

5risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3

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Titrisation en portefeuille bancaire

➤ TABLEAU N° 64 : EXPOSITIONS TITRISÉES PAR BNP PARIBAS EN TANT QU INITIATEUR PAR CATÉGORIE D ACTIF SOUS-JACENT(*)

Expositions titrisées En millions d euros

31 décembre 2021 31 décembre 2020

Classique Synthétique Total Classique Synthétique Total

Biens immobiliers résidentiels 10 - 10 11 - 11

Prêts à la consommation 7 566 - 7 566 4 902 - 4 902

Créances sur cartes de crédit - - - - - -

Prêts à des entreprises 1 688 36 505 38 192 1 743 36 213 37 956

Créances commerciales - - - - - -

Biens immobiliers commerciaux - - - - - -

Location-financement 1 007 - 1 007 849 - 849

Autres actifs - - - - - -

TOTAL 10 270 36 505 46 775 7 505 36 213 43 718

(*) Cette répartition se fonde sur l actif sous-jacent dominant des expositions titrisées.

Titrisations inefficaces

Les opérations de titrisation inefficaces sont principalement effectuées à des fins de refinancement. Ces opérations, dont il ne résulte aucun transfert de risque au sens du Règlement (UE) n° 2017/2401, n ont pas d effet minorant sur le calcul des actifs pondérés. Les expositions titrisées sont prises en compte dans les crédits à la clientèle et les actifs pondérés calculés au titre du risque de crédit.

Au 31 décembre 2021, le stock total de parts émises relatives à des créances titrisées pour compte propre s élève à 62,7 milliards d euros pour 31 opérations. Les principales opérations concernent : BNP Paribas Fortis pour 31,5 milliards d euros, BNP Paribas Personal Finance pour

14,7 milliards d euros, la Banque De Détail en France pour 15,7 milliards d euros et BNL pour 0,7 milliard d euros. Au cours de l année 2021, deux opérations sans transfert significatif de risque ont été réalisées par la Banque De Détail en France pour un montant global de 6 milliards d euros. Ces expositions sont reprises dans la partie dédiée au risque de crédit (cf. section 5.4).

Qualité de crédit des expositions titrisées

Le tableau ci-dessous présente l ensemble des expositions titrisées par BNP Paribas, dans le cadre d opérations de titrisation efficaces et non efficaces réalisées en tant qu initiateur :

➤ TABLEAU N° 65 : EXPOSITIONS TITRISÉES EXPOSITIONS EN DÉFAUT (EU SEC5)

En millions d euros

31 décembre 2021

Expositions titrisées par l établissement en tant qu initiateur

Exposition brute totale(*)

dont en défaut

Clientèle de détail

Biens immobiliers résidentiels 41 227 883

Cartes de crédit et prêts à la consommation 18 541 181

Entreprises

Prêts à des entreprises 60 437 187

Biens immobiliers commerciaux

Location-financement et créances commerciales 1 265 6

TOTAL 121 469 1 257

(*) Expositions sous-jacentes des opérations de titrisation efficaces et inefficaces.