Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2021 - BNP PARIBAS448
5 risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3
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Titrisation en portefeuille bancaire
➤ TABLEAU N° 71 : POSITIONS DE TITRISATION ET ACTIFS PONDÉRÉS INITIATEUR ET SPONSOR (EU SEC3)
En millions d euros
31 décembre 2021
Positions de titrisation (EAD) par pondération Positions de titrisation (EAD)
par approche Actifs pondérés(**)
≤ 20 % > 20 % ≤ 50 %
> 50 % ≤ 100 %
> 100 % < 1 250 %
déduc- tions(*)
SEC- IRBA
SEC- ERBA SEC-SA
déduc- tions(*)
SEC- IRBA
SEC- ERBA SEC-SA
déduc- tions (*)
Titrisation classique 19 347 4 060 511 95 19 1 440 2 275 20 298 19 454 710 3 595
Positions de titrisation 19 347 4 060 511 95 19 1 440 2 275 20 298 19 454 710 3 595
dont sous-jacents clientèle de détail 8 711 2 698 238 39 2 627 1 460 9 600 2 153 452 1 743
dont STS 819 2 9 26 2 327 529 - 2 85 151 -
dont sous-jacents entreprise 10 636 1 361 273 56 17 813 815 10 698 17 301 258 1 852
dont STS 2 381 21 28 31 16 657 1 803 16 208 182
Positions de retitrisation - - - - - - - - - - - -
Titrisation synthétique 33 884 - - 188 167 34 071 - - 167 6 087 - -
Positions de titrisation 33 884 - - 188 167 34 071 - - 167 6 087 - -
dont sous-jacents clientèle de détail - - - - - - - - - - - -
dont sous-jacents entreprise 33 884 - - 188 167 34 071 - - 167 6 087 - -
Positions de retitrisation - - - - - - - - - - - -
TOTAL 53 230 4 060 511 283 186 35 511 2 275 20 298 186 6 541 710 3 595
(*) Le Groupe a opté pour la déduction des fonds propres de base de catégorie 1 plutôt qu une pondération à 1 250 %. (**) Après application du plafond règlementaire. Les exigences de fonds propres correspondent à 8 % des actifs pondérés.
En millions d euros
31 décembre 2020
Positions de titrisation (EAD) par pondération Positions de titrisation (EAD)
par approche Actifs pondérés(**)
≤ 20 % > 20 % ≤ 50 %
> 50 % ≤ 100 %
> 100 % < 1 250 %
déduc- tions(*)
SEC- IRBA
SEC- ERBA SEC-SA
déduc- tions(*)
SEC- IRBA
SEC- ERBA SEC-SA
déduc- tions(*)
Titrisation classique 19 151 3 033 1 221 295 32 19 702 696 3 302 32 4 888 736 693
Positions de titrisation 19 151 3 033 1 221 295 32 19 702 696 3 302 32 4 888 736 693
dont sous-jacents clientèle de détail 10 091 1 902 210 196 12 9 865 102 2 433 12 2 434 51 441
dont STS 1 189 5 3 20 5 718 86 413 5 185 46 82
dont sous-jacents entreprise 9 059 1 130 1 011 99 20 9 837 594 869 20 2 453 686 253
dont STS 965 48 2 25 17 920 120 - 17 184 119 -
Positions de retitrisation - - - - - - - - - - - -
Titrisation synthétique 33 693 - - 79 142 33 772 - - 142 6 042 - -
Positions de titrisation 33 693 - - 79 142 33 772 - - 142 6 042 - -
dont sous-jacents clientèle de détail - - - - - - - - - - - -
dont sous-jacents entreprise 33 693 - - 79 142 33 772 - - 142 6 042 - -
Positions de retitrisation - - - - - - - - - - - -
TOTAL 52 843 3 033 1 221 374 174 53 473 696 3 302 174 10 930 736 693
(*) Le Groupe a opté pour la déduction des fonds propres de base de catégorie 1 plutôt qu une pondération à 1 250 %. (**) Après application du plafond règlementaire. Les exigences de fonds propres correspondent à 8 % des actifs pondérés.
