Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2021 - BNP PARIBAS 365
5risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3
5
Risque de crédit
5.4 Risque de crédit
5
RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3
Le risque de crédit est défini comme la conséquence liée à la probabilité que l emprunteur ou une contrepartie ne remplisse pas ses obligations conformément aux conditions convenues. L évaluation de cette probabilité de défaut et du taux de recouvrement du prêt ou de la créance en cas de défaut est un élément essentiel de l évaluation de la qualité du crédit.
EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT
Le tableau ci-après présente le montant des expositions brutes de l ensemble des actifs du Groupe BNP Paribas exposés au risque de crédit. Les positions de titrisation efficaces du portefeuille bancaire ainsi que les produits dérivés et les opérations de pensions exposés au risque de contrepartie sont exclus de cette section et présentés respectivement en section 5.5 et section 5.6.
Conformément au règlement d exécution (UE) n° 2021/637, les participations en action traitées en approche standard et selon la méthode de pondération simple sont incluses dans la présente section.
Les principales différences entre les valeurs nettes comptables du bilan prudentiel et les montants d exposition utilisés à des fins règlementaires sont présentées dans le tableau n° 10 de la partie Champ d application de la section 5.2.
Ces montants d exposition brute ne tiennent pas compte des garanties reçues ni des sûretés obtenues par le Groupe dans le cadre de son activité courante de gestion du risque de crédit (voir partie Techniques d atténuation du risque de crédit).
➤ TABLEAU N° 25 : EXPOSITIONS BRUTES AU RISQUE DE CRÉDIT PAR CLASSE D EXPOSITION ET PAR TYPE D APPROCHE
Expositions En millions d euros
31 décembre 2021 31 décembre 2020 Variations
Approche IRBA
Approche standard(*)
Méthode de pondération
simple Total Approche
IRBA Approche
standard(*)
Méthode de pondération
simple Total Total
Total hors effet
change
Administrations centrales et banques centrales 469 741 55 167 - 524 908 429 083 44 053 - 473 137 51 771 47 462
Entreprises 636 914 141 136 - 778 050 602 043 140 265 - 742 308 35 742 18 358
Établissements(**) 52 369 25 182 - 77 552 53 740 26 696 - 80 437 (2 885) (4 494)
Clientèle de détail 290 972 177 146 - 468 117 284 356 173 760 - 458 117 10 000 10 167
Actions - 4 389 14 393 18 782 - 781 17 002 17 783 999 984
Autres actifs risqués(***) 1 738 41 916 - 43 654 578 28 010 - 28 588 15 066 14 831
TOTAL 1 451 734 444 936 14 393 1 911 063 1 369 802 413 566 17 002 1 800 369 110 694 87 309
(*) Dans les paragraphes suivants, les encours traités en approche standard sont ventilés selon les classes d exposition standard règlementaires. (**) La classe d exposition « Établissements » correspond aux établissements de crédit et entreprises d investissement, y compris ceux reconnus comme tels
par des pays tiers. En outre cette classe regroupe certaines expositions sur des administrations régionales et locales, des entités du secteur public et des banques multilatérales de développement qui ne sont pas traitées comme des administrations centrales.
(***) Les Autres actifs risqués recouvrent les immobilisations, les comptes de régularisation et les valeurs résiduelles.
L exposition liée à l acquisition de prêts sur le marché secondaire représente en 2021 un montant marginal.
