Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2021 - BNP PARIBAS 455

5risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3

5

Risque de contrepartie

Les tableaux suivants présentent le calcul des actifs pondérés selon les paramètres de risque bâlois en approche IRBA (cf. paragraphe Portefeuilles souverains, institutions financières, entreprises et financements spécialisés de la partie Risque de crédit : approche IRBA de la section 5.4) puis en approche standard :

➤ TABLEAU N° 76 : VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE DE CONTREPARTIE BILATÉRAL EN APPROCHE IRBA (EU CCR4)

En millions d euros Fourchette de PD

31 décembre 2021

Valeur exposée au

risque PD

moyenne Nombre de

débiteurs LGD

moyenne Maturité

moyenne Actifs

pondérés RW moyen

Administrations centrales et banques centrales

0,00 à < 0,15 % 43 333 0,02 % 100 à 1 000 2 % 2 172 0 %

0,15 à < 0,25 % 36 0,20 % 0 à 100 20 % 3 8 23 %

0,25 à < 0,50 % 335 0,30 % 0 à 100 48 % 0 110 33 %

0,50 à < 0,75 % 0 0,69 % 0 à 100 50 % 4 1 119 %

0,75 à < 2,50 % 70 1,75 % 0 à 100 18 % 5 39 56 %

2,50 à < 10,0 %

10,0 à < 100 % 5 n.s. 0 à 100 n.s. n.s. 21 n.s.

SOUS-TOTAL 43 779 0 % 2 % 2 351 1 %

Établissements 0,00 à < 0,15 % 24 838 0,05 %

1 000 à 10 000 42 % 1 3 880 16 %

0,15 à < 0,25 % 1 597 0,18 % 100 à 1 000 45 % 1 550 34 %

0,25 à < 0,50 % 1 214 0,34 % 100 à 1 000 51 % 1 681 56 %

0,50 à < 0,75 % 178 0,58 % 100 à 1 000 59 % 1 168 94 %

0,75 à < 2,50 % 642 1,24 % 100 à 1 000 46 % 1 559 87 %

2,50 à < 10,0 % 141 3,98 % 100 à 1 000 63 % 1 258 183 %

10,0 à < 100 % 2 15,79 % 0 à 100 46 % 1 5 246 %

SOUS-TOTAL 28 612 0,12 % 43 % 1 6 101 21 %

Entreprises 0,00 à < 0,15 % 75 811 0 %

20 000 à 30 000 32 % 1 11 615 15 %

0,15 à < 0,25 % 7 930 0 % 1 000

à 10 000 37 % 2 2 571 32 %

0,25 à < 0,50 % 6 543 0 % 1 000

à 10 000 32 % 2 2 621 40 %

0,50 à < 0,75 % 1 976 1 % 100 à 1 000 36 % 3 1 326 67 %

0,75 à < 2,50 % 4 854 1 % 1 000

à 10 000 46 % 1 4 594 95 %

2,50 à < 10,0 % 1 645 4 % 1 000

à 10 000 42 % 2 2 226 135 %

10,0 à < 100 % 295 16 % 100 à 1 000 35 % 2 462 156 %

100 % (défaut) 224 100 % 100 à 1 000 0 0 %

SOUS-TOTAL 99 277 0 % 33 % 1 25 415 26 %

Clientèle de détail n.s. n.s. n.s. n.s.

TOTAL 171 668 0,31 % 27 % 1 31 866 19 %