Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2021 - BNP PARIBAS 353

5risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3

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Gestion du capital et adéquation des fonds propres

➤ Ratio de levier déclaration commune (EU LR2)

En millions d euros 31 décembre 2021 31 décembre 2020

Expositions au bilan (excepté dérivés et SFT(*))

1 Éléments du bilan (dérivés, SFT(*) et actifs fiduciaires exclus, mais sûretés incluses) 1 823 650 1 701 568

3 (Déduction des créances comptabilisées en tant qu actifs pour la marge de variation en espèces fournie dans le cadre de transactions sur dérivés) (40 430)

6 (Actifs déduits lors de la détermination des fonds propres de catégorie 1) (13 950) (14 128)

7 Total des expositions au bilan (dérivés, SFT(*) et actifs fiduciaires exclus) (somme des lignes 1 à 6) 1 769 269 1 687 440

Expositions sur dérivés

8 Coût de remplacement de toutes les transactions dérivées (net des marges de variation en espèces éligibles) 70 791 68 644

9 Montants de majoration pour l exposition future potentielle associée à des opérations sur dérivés SA-CCR 132 005

9a Dérogation pour dérivés : contribution de l exposition potentielle future selon l approche standard simplifiée - 134 854

9b Exposition déterminée par application de la méthode de l exposition initiale -

10 (Jambe CCP exemptée des expositions sur transactions compensées pour des clients) (SA-CCR) (1 404)

10a (jambe CCP exemptée des expositions sur transactions compensées pour des clients) (approche standard simplifiée) - (24 479)

10b (Jambe CCP exemptée des expositions sur transactions compensées pour des clients (méthode de l exposition initiale)) - (49 812)

11 Valeur notionnelle effective ajustée des dérivés de crédit vendus 449 691 429 943

12 (Différences notionnelles effectives ajustées et déductions des majorations pour les dérivés de crédit vendus) (434 245) (415 149)

13 Total des expositions sur dérivés (somme des lignes 8 à 12) 216 837 144 001

Expositions sur SFT(*)

14 Actifs SFT(*) bruts (sans prise en compte de la compensation) après ajustement pour les transactions comptabilisées en tant que ventes 395 040 370 363

15 (Valeur nette des montants en espèces à payer et à recevoir des actifs SFT(*) bruts) (148 651) (142 263)

16 Exposition au risque de contrepartie pour les actifs SFT(*) 30 023 22 756

18 Total des expositions sur opérations de financement sur titres (somme des lignes 14 à 18) 276 412 250 856

Autres expositions de hors-bilan

19 Expositions de hors-bilan en valeur notionnelle brute 476 655 455 280

20 (Ajustements pour conversion en montants de crédit équivalents) (283 694) (273 348)

22 Autres expositions de hors-bilan (somme des lignes 19 à 21) 192 960 181 931

Expositions exemptées au titre de l article 429, paragraphes 7 et 14, du règlement (UE) n° 575/2013 (expositions au bilan et hors bilan)

22a (Expositions exclues de la mesure de l exposition totale en vertu de l article CRR 429 bis, paragraphe 1.c) (**) - (254 189)

22b (Expositions exemptées en vertu de l article CRR 429 bis, paragraphe 1.j (au bilan et hors bilan)) (12 954) (11 625)

22k (Total des expositions exemptées) (somme des lignes 22a à 22j) (12 954) (265 814)

Fonds propres et mesure de l exposition totale

23 Fonds propres de catégorie 1 (Tier 1) 100 255 98 806

24 Mesure totale de l exposition aux fins du ratio de levier (**) 2 442 524 1 998 414

25 RATIO DE LEVIER(**) 4,10 % 4,94 %

25a Ratio de levier (hors incidence d exemption temporaire de réserves de banque centrale applicable) (%)(**) 4,10 % 4,36 %