Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2021 - BNP PARIBAS 517

5risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3

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Annexe 3 : Coussin de fonds propres contracyclique et coussin G-SIB

Annexe 3 : Coussin de fonds propres contracyclique et coussin G-SIB

COUSSIN DE FONDS PROPRES CONTRACYCLIQUE

Le calcul et le montant du coussin de fonds propres contracyclique de BNP Paribas sont présentés dans les tableaux suivants conformément aux instructions du Règlement délégué (UE) n° 2015/1555 de la Commission du 28 mai 2015.

Au 31 décembre 2021, le taux coussin de fonds propres contracyclique de BNP Paribas est de 0,03 %, contre 0,02 % au 31 décembre 2020.

Le coussin de fonds propres contracyclique est calculé comme étant la moyenne pondérée des taux de coussin contracyclique qui s appliquent dans les pays où sont situées les expositions de crédit pertinentes du Groupe. La pondération appliquée au taux de coussin contracyclique de chaque pays correspond à la fraction, dans le total des exigences de fonds propres, des exigences de fonds propres correspondant aux expositions de crédit dans le territoire en question.

Dans le contexte de la crise sanitaire, de nombreux pays ont réduit le taux de coussin contracyclique applicable sur les expositions de crédit pertinentes localisées dans leur territoire. Au 31 décembre 2021, le taux de coussin de fonds propres contracyclique de BNP Paribas de 0,03 % s explique par les taux applicables au Luxembourg (0,5 %), à Hong Kong (1 %), en Norvège (1 %), en République tchèque (0,5 %), en Slovaquie (1 %) et en Bulgarie (0,5 %). Ce taux devrait s établir à environ 0,09 % au 31 décembre 2022 en raison de l activation ou de l augmentation des exigences annoncées par certains pays européens (voir tableau ci- dessous).

➤ COUSSIN DE FONDS PROPRES CONTRACYCLIQUE SPÉCIFIQUE À BNP PARIBAS (EU CCYB2)

En millions d euros 31 décembre 2021

010 Total des actifs pondérés 713 671

020 Taux de coussin de fonds propres de BNP Paribas 0,03 %

030 Exigences de coussin de fonds propres contracyclique 208