Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2021 - BNP PARIBAS488

5 risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3

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Risque de liquidité

Le Liquidity Coverage Ratio (LCR) du Groupe s élève à 136 % en moyenne annuelle glissante sur les 12 derniers mois, ce qui représente un excédent de liquidité de 124 milliards d euros par rapport à l exigence règlementaire. Le niveau de LCR moyen du Groupe a varié entre 136 % et 140 %.

Les actifs liquides du Groupe reconnus au numérateur du ratio avec des décotes règlementaires (valeurs pondérées) s élèvent à 465 milliards d euros en moyenne annuelle glissante sur les 12 derniers mois et sont composés de dépôts en banques centrales (76 % à fin décembre) et de titres souverains et publics (24 %).

En moyenne annuelle glissante sur les 12 derniers mois, les sorties nettes de trésorerie à trente jours du scénario de stress règlementaire LCR s élèvent à 341 milliards d euros, dont une part significative correspond aux dépôts avec 297 milliards d euros partiellement compensés par les entrées de trésorerie sur les prêts de 63 milliards d euros.

En moyenne annuelle glissante sur les 12 derniers mois, les flux nets stressés de trésorerie sur les financements et prêts collatéralisés, c est- à-dire essentiellement des opérations de pension et d échanges de titres, tenant compte de décotes règlementaires appliquées aux collatéraux,

s élèvent à 3 milliards d euros. Les flux nets associés aux instruments dérivés et au stress règlementaire appliqué aux sûretés représentent une sortie nette de trésorerie de 17 milliards d euros avec des flux sortants (42 milliards d euros) partiellement compensés par des flux entrants (25 milliards d euros).

Enfin les hypothèses de tirage sur les engagements de financement s élèvent à 46 milliards d euros en moyenne annuelle glissante sur les 12 derniers mois.

Aucune devise significative ne présente de déséquilibre excessif.

Net Stable Funding Ratio NSFR

Le Règlement (UE) n° 2019/876 introduit un ratio structurel de liquidité à un an (Net Stable Funding Ratio NSFR), qui fait l objet d une exigence minimale de 100 % depuis le 28 juin 2021. Ce ratio standardisé vise à assurer que les actifs et les engagements de financement considérés à plus d un an sont financés par des ressources à plus d un an.

Au 31 décembre 2021, le ratio NSFR est largement respecté, avec un niveau de 122 %.