Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2021 - BNP PARIBAS 265

4états financiers consolidés au 31 décemBre 2021

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Notes annexes aux états financiers

Actions de préférence et Titres Super Subordonnés à Durée Indéterminée (TSSDI) éligibles aux fonds propres prudentiels de catégorie Tier 1

Actions de préférence émises par les filiales étrangères du Groupe BNP Paribas Personal Finance a procédé en 2004 à deux émissions d actions de préférence, sans échéance et sans droit de vote, par l intermédiaire d une structure dédiée de droit anglais contrôlée de façon exclusive.

Le 15 avril 2021, BNP Paribas Personal Finance a remboursé ces émissions, pour un montant de 80 millions d euros. Cette émission offrait aux souscripteurs une rémunération à taux variable sur l indice TEC 10.

Titres Super Subordonnés à Durée Indéterminée émis par BNP Paribas SA BNP Paribas SA a émis des Titres Super Subordonnés à Durée Indéterminée qui offrent aux souscripteurs une rémunération à taux fixe, fixe révisable ou variable et peuvent être remboursés à l issue d une période fixe puis à chaque date anniversaire du coupon ou tous les cinq ans. En cas de non-remboursement à l issue de cette période, il sera versé pour certaines de ces émissions un coupon flottant indexé sur Euribor, Libor ou un taux de swap ou un coupon fixe.

Le 25 février 2020, BNP Paribas SA a émis des Titres Super Subordonnés à Durée Indéterminée pour un montant de 1 750 millions de dollars. Cette émission offre aux souscripteurs une rémunération à taux de 4,5 %. Les titres pourront être remboursés à l issue d une période de 10 ans.

En cas de non-remboursement en 2030, il sera versé semestriellement un coupon indexé sur le taux du bon du trésor américain de maturité constante de 5 ans (taux CMT). Cette émission est admissible dans les fonds propres additionnels de catégorie 1.

Le 17 octobre 2020, BNP Paribas SA a remboursé l émission d octobre 2005, pour un montant de 400 millions de dollars. Cette émission offrait aux souscripteurs une rémunération à taux fixe de 6,25 %.

Le 19 février 2021, BNP Paribas SA a émis des Titres Super Subordonnés à Durée Indéterminée pour un montant de 1 250 millions de dollars. Cette émission offre aux souscripteurs une rémunération à taux de 4,625 %. Les titres pourront être remboursés à l issue d une période de 10 ans. En cas de non-remboursement en 2031, il sera versé semestriellement un coupon indexé sur le taux du bon du trésor américain de maturité constante de 5 ans (taux CMT). Cette émission est admissible dans les fonds propres additionnels de catégorie 1.

Le 8 mars 2021, BNP Paribas SA a remboursé l émission de juin 2007, pour un montant de 600 millions de dollars. Cette émission offrait aux souscripteurs une rémunération à taux fixe de 6,5 %.

Le 30 mars 2021, BNP Paribas SA a remboursé l émission de mars 2016, pour un montant de 1 500 millions de dollars, avant sa première date de call. Cette émission offrait aux souscripteurs une rémunération à taux fixe de 7,625 %.

Le 3 janvier 2022, BNP Paribas a remboursé les émissions de juillet 2006 et de juin 2007, pour respectivement 150 millions d euros et 1 100 millions de dollars. Ces émissions ne sont plus admissibles dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 au 31 décembre 2021.

Les caractéristiques de ces différentes émissions sont résumées dans le tableau suivant :

Date d émission Devise Montant

(en millions d unités) Périodicité de

tombée du coupon Taux et durée avant

la première date de call Taux après la

première date de call

Juillet 2006 EUR 150 annuelle 5,450 % 20 ans Euribor 3 mois + 1,920 %

Juin 2007 USD 1 100 semestrielle 7,195 % 30 ans USD Libor 3 mois + 1,290 %

Juin 2015 EUR 750 semestrielle 6,125 % 7 ans Swap EUR 5 ans + 5,230 %

Août 2015 USD 1 500 semestrielle 7,375 % 10 ans Swap USD 5 ans + 5,150 %

Décembre 2016 USD 750 semestrielle 6,750 % 5,25 ans Swap USD 5 ans + 4,916 %

Novembre 2017 USD 750 semestrielle 5,125 % 10 ans Swap USD 5 ans + 2,838 %

Août 2018 USD 750 semestrielle 7,000 % 10 ans Swap USD 5 ans + 3,980 %

Mars 2019 USD 1 500 semestrielle 6,625 % 5 ans Swap USD 5 ans + 4,149 %

Juillet 2019 AUD 300 semestrielle 4,500 % 5,5 ans Swap AUD 5 ans + 3,372 %

Février 2020 USD 1 750 semestrielle 4,500 % 10 ans US CMT 5 ans + 2,944 %

Février 2021 USD 1 250 semestrielle 4,625 % 10 ans US CMT 5 ans + 3,340 %

TOTAL AU 31 DÉCEMBRE 2021 EN CONTREVALEUR EURO HISTORIQUE 9 207 (1)

(1) Net des titres autodétenus par des entités du Groupe.