Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2021 - BNP PARIBAS 397
5risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3
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Risque de crédit
➤ TABLEAU N° 39 : EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT EN APPROCHE IRBA SUR LE PORTEFEUILLE BANQUES CENTRALES, ADMINISTRATIONS CENTRALES ET INSTITUTIONS (EU CR6)
En millions d euros Fourchette de PD
31 décembre 2021
Expo- sition
au bilan
Exposition hors- bilan
avant CCF
CCF moyen
pondéré EAD
PD moyenne pondérée
Nombre de débiteurs
LGD moyenne pondérée
Échéance moyenne pondérée
Actifs pondé-
rés(*)
Pondé- ration
moyenne
Montant des pertes
antici- pées(**)
Corrections de valeur et
provi- sions(**)
Banques centrales et administrations centrales
0,00 à < 0,15 % 461 043 1 105 55 % 462 019 0 % 100 à 1 000 2 % 2 2 390 1 % 3
0,00 à < 0,10 % 456 346 1 105 55 % 457 322 0 % 100 à 1 000 2 % 2 1 360 0 % 2
0,10 à < 0,15 % 4 697 0 47 % 4 697 0 % 0 à 100 19 % 4 1 030 22 % 1
0,15 à < 0,25 % 1 293 3 45 % 1 295 0 % 0 à 100 13 % 2 166 13 % 0
0,25 à < 0,50 % 2 619 197 55 % 2 727 0 % 0 à 100 26 % 2 802 29 % 2
0,50 à < 0,75 % 886 664 55 % 1 252 1 % 0 à 100 16 % 2 360 29 % 1
0,75 à < 2,50 % 588 157 55 % 818 1 % 0 à 100 15 % 3 222 27 % 1
0,75 à < 1,75 % 492 151 55 % 718 1 % 0 à 100 14 % 3 182 25 % 1
1,75 à < 2,5 % 97 5 55 % 99 2 % 0 à 100 17 % 3 40 41 % 0
2,50 à < 10,0 % 398 153 55 % 483 5 % 0 à 100 4 % 4 79 16 % 1
2,5 à < 5 % 341 35 55 % 360 4 % 0 à 100 4 % 4 58 16 % 1
5 à < 10 % 58 119 55 % 123 8 % 0 à 100 2 % 5 21 17 % 0
10,0 à < 100 % 409 180 55 % 508 14 % 0 à 100 12 % 3 336 66 % 12
10 à < 20 % 296 176 55 % 392 12 % 0 à 100 4 % 4 86 22 % 2
20 à < 30 % 113 4 55 % 116 22 % 0 à 100 39 % 2 250 216 % 10
30 à < 100 % 0 - - 0 50 % - 0 % 0 0 - 0
100 % (défaut) 40 5 55 % 43 100 % 0 à 100 21 % 2 3 8 % 9
SOUS-TOTAL 467 277 2 464 55 % 469 143 0 % 2 % 2 4 359 1 % 30 (29)
Institutions 0,00 à < 0,15 % 28 729 12 157 46 % 34 524 0 % 1 000 à 10 000 27 % 2 5 388 16 % 6
0,00 à < 0,10 % 27 210 11 542 45 % 32 661 0 % 1 000 à 10 000 27 % 2 5 000 15 % 6
0,10 à < 0,15 % 1 519 615 49 % 1 863 0 % 100 à 1 000 24 % 3 389 21 % 1
0,15 à < 0,25 % 1 619 1 282 45 % 2 202 0 % 100 à 1 000 37 % 2 755 34 % 1
0,25 à < 0,50 % 2 813 1 379 45 % 3 436 0 % 100 à 1 000 33 % 2 1 820 53 % 4
0,50 à < 0,75 % 346 167 30 % 397 1 % 100 à 1 000 36 % 2 230 58 % 1
0,75 à < 2,50 % 1 903 625 42 % 2 170 1 % 100 à 1 000 25 % 2 946 44 % 7
0,75 à < 1,75 % 1 467 517 42 % 1 683 1 % 100 à 1 000 25 % 2 798 47 % 5
1,75 à < 2,5 % 436 109 43 % 486 2 % 100 à 1 000 26 % 3 148 31 % 3
2,50 à < 10,0 % 520 549 50 % 795 5 % 100 à 1 000 26 % 2 715 90 % 7
2,5 à < 5 % 302 239 40 % 399 4 % 100 à 1 000 33 % 2 344 86 % 3
5 à < 10 % 219 310 57 % 397 6 % 100 à 1 000 18 % 2 371 93 % 5
10,0 à < 100 % 34 62 42 % 60 15 % 100 à 1 000 41 % 1 130 216 % 4
10 à < 20 % 26 55 43 % 50 13 % 0 à 100 41 % 1 101 204 % 3
20 à < 30 % 7 7 32 % 9 23 % 0 à 100 47 % 2 28 300 % 1
30 à < 100 % 1 - - 1 53 % 0 à 100 17 % 3 1 84 % 0
100 % (défaut) 183 0 28 % 183 100 % 0 à 100 95 % 4 0 0 % 174
SOUS-TOTAL 36 148 16 222 45 % 43 767 1 % 28 % 2 9 983 23 % 205 (210)
TOTAL 503 425 18 686 512 910 14 342 3 % 234 (239)
(*) Y compris marge de conservatisme. (**) Les pertes attendues et les provisions ne sont pas des données directement comparables : les pertes attendues, évaluées à l horizon d un an, constituent
des estimations statistiques sur la durée du cycle (Through The Cycle TTC) tandis que les provisions pour risque de crédit sont évaluées conformément aux principes de la norme IFRS 9 (voir états financiers consolidés note 1.e.5).
