Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2021 - BNP PARIBAS 495

5risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3

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Risque de liquidité

Conformément aux définitions ci-dessus, les garanties données aux chambres de compensation ou aux banques centrales dans le cadre de la politique monétaire, ainsi que les portefeuilles d actifs apportés en couverture d émission d obligations garanties, entrent dans le cadre du grèvement d actifs, mais sont exclues du cadre du transfert d actifs. Il en est de même pour les mises en pension (repos) et prêts dans le cas de titres non comptabilisés au bilan de la Banque (car précédemment reçus dans le cadre de reverse repos et d emprunt de titres) et les titres reçus en pension (reverse repos) et emprunts de titres.

GRÈVEMENT DES ACTIFS ET DES SÛRETÉS REÇUES Le suivi des actifs grevés et des actifs reçus est effectué sur le périmètre prudentiel défini dans la partie Champ d application de la section 5.2 Gestion du capital et adéquation des fonds propres.

Les montants des actifs et des sûretés reçues grevés et non grevés sont présentés dans les tableaux suivants selon les dispositions du Règlement d exécution (UE) 2021/637. Ainsi, toutes les données présentées dans le tableau sont calculées comme les médianes des quatre fins de trimestre de l exercice. Chaque ligne de total est donc calculée comme la médiane du total aux quatre fins de trimestres de l exercice, et non comme la somme des valeurs médianes sur l exercice.

Le ratio médian des actifs grevés par rapport aux actifs du bilan du Groupe s établit à 20,1 % en 2021, en hausse de 140 points de base (+ 1,4 %) par rapport à 2020.

➤ TABLEAU N° 107 : GRÈVEMENT DES ACTIFS ET DES SÛRETÉS REÇUES

➤ Actifs grevés et non grevés

En millions d euros

Valeurs médianes des quatre fins de trimestres en 2021

Valeur comptable des actifs grevés

Valeur de marché des actifs grevés

Valeur comptable des actifs non grevés

Valeur de marché des actifs non grevés

dont HQLA et EHQLA(*)

dont HQLA et EHQLA(*)

dont HQLA et EHQLA(*)

dont HQLA et EHQLA(*)

010 ACTIFS DE L ÉTABLISSEMENT 483 070 188 738 1 920 667 422 835

030 Titres à revenu variable 55 830 29 741 31 629 -

040 Titres à revenu fixe 184 177 155 753 184 177 155 753 158 569 140 801 158 569 140 801

050 dont obligations garanties 3 671 3 006 3 671 3 006 2 273 1 674 2 273 1 674

060 dont titres adossés à des actifs 1 541 1 020 1 541 1 020 7 173 0 7 173 0

070 dont émis par des administrations publiques 145 838 145 838 145 838 145 838 121 518 121 518 121 518 121 518

080 dont émis par des entreprises financières 26 738 5 841 26 738 5 841 20 888 3 751 20 888 3 751

090 dont émis par des entreprises non financières 13 135 2 022 13 135 2 022 8 850 537 8 850 537

120 Autres actifs 240 766 - 1 744 785 348 602

121 dont prêts à vue - - 371 474 347 277

122 dont prêts et avances autres que prêts à vue 171 696 - 1 002 120 -

123 dont autres actifs(**) 69 070 - 371 674 -

(*) Actifs d une liquidité et d une qualité de crédit extrêmement élevées. (**) Les actifs grevés de l activité relative à BancWest sont présentés dans les lignes « Autres actifs » suite à l application de la norme IFRS 5

relative aux groupes d actifs et de passifs destinés à être cédés, suivant les conventions de présentation du bilan prudentiel. Au 31 décembre 2021, 3 milliards d euros de prêts et crédits sont grevés sur un total de 50 milliards d euros, et 7 milliards de titres à revenu fixe sont grevés sur un total de 21 milliards d euros.