Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2021 - BNP PARIBAS 327

5risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3

5

Gestion du capital et adéquation des fonds propres

En millions d euros

31 décembre 2021

Périmètre comptable

Retraitements des sociétés d assurance

Autres retraitements

liés aux méthodes de

consolidation(*)

Périmètre prudentiel

FinRep

Retraitement lié à l effet de l application de la norme

IFRS 5 (**) Périmètre

prudentiel

Référence au tableau de

fonds propres (Annexe 2)

DETTES Banques centrales 1 244 - - 1 244 - 1 244 Instruments financiers en valeur de marché par résultat - - - - - -

Portefeuille de titres 112 338 - - 112 338 - 112 338 Dépôts et opérations de pensions 293 456 - - 293 456 - 293 456 Dettes représentées par un titre 70 383 (6 305) (134) 63 944 - 63 944

dont dettes admissibles aux fonds propres Tier 1 205 - - 205 - 205 4 dont dettes admissibles aux fonds propres Tier 2 40 - - 40 - 40 5

Instruments financiers dérivés 237 397 517 (135) 237 779 277 238 056 Instruments financiers dérivés de couverture 10 076 (2) 137 10 211 58 10 269 Passifs financiers au coût amorti - - - - - -

Dettes envers les établissements de crédit 165 699 (6 394) 63 159 368 145 159 513 Dettes envers la clientèle 957 684 1 190 8 089 966 963 72 639 1 039 602 Dettes représentées par un titre 149 723 1 241 424 151 388 258 151 646 Dettes subordonnées 24 720 (1 772) 1 22 949 - 22 949

dont dettes admissibles aux fonds propres Tier 1(**) - - - - - - 4 dont dettes admissibles aux fonds propres Tier 2(***) 22 379 - - 22 379 - 22 379 5

Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 1 367 - - 1 367 - 1 367 Passifs d impôts courants et différés 3 103 92 (354) 2 841 29 2 870 Comptes de régularisation et passifs divers 145 399 (2 624) (3 135) 139 640 791 140 431 Provisions techniques et autres passifs d assurance 254 795 (254 795) - - - - Provisions pour risques et charges 10 187 (494) (276) 9 417 169 9 586 Dettes liées aux actifs destinés à être cédés(****) 74 366 - - 74 366 (74 366) -

TOTAL DETTES 2 511 937 (269 346) 4 680 2 247 271 - 2 247 271 CAPITAUX PROPRES

Capital et réserves 108 176 4 1 108 181 - 108 181 6 Résultat de la période, part du Groupe 9 488 - - 9 488 - 9 488 7

Total capital, réserves consolidées et résultat de la période, part du Groupe 117 664 4 1 117 669 - 117 669

Variations d actifs et passifs comptabilisés directement en capitaux propres 222 (6) - 216 - 216

Total part du Groupe 117 886 (2) 1 117 885 - 117 885 Intérêts minoritaires 4 621 (134) - 4 487 - 4 487 8

TOTAL CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS 122 507 (133) - 122 374 - 122 374

TOTAL PASSIF 2 634 444 (269 479) 4 680 2 369 645 - 2 369 645

(*) Retraitement des entités contrôlées conjointement en intégration proportionnelle dans le périmètre prudentiel et mises en équivalence dans le périmètre comptable, des fonds de placements collectifs non consolidés dans le périmètre prudentiel, ainsi que des entités non régulées de BNP Paribas Real Estate et d Arval mises en équivalence dans le périmètre prudentiel qui sont consolidées selon la méthode de l intégration globale dans le périmètre comptable.

(**) Les dettes admissibles en fonds propres Tier 1 sont comptabilisées en capitaux propres (***) Les dettes admissibles en fonds propres Tier 2 sont présentées pour leur valeur nominale (hors intérêts courus non échus et réévaluation de la

composante couverte). (****) Voir note annexe 7.d des états financiers consolidés.