Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2021 - BNP PARIBAS 507

5risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3

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Risques d assurance

➤ TABLEAU N° 110 : EXPOSITIONS OBLIGATAIRES PAR NATURE ET PAR NOTATION DE L ÉMETTEUR (HORS PLACEMENTS EN UNITÉS DE COMPTE ET EUROCROISSANCE) [Audité]

Notations externes

31 décembre 2021 31 décembre 2020

États Entreprises Total États Entreprises Total

AAA 4,0 % 2,1 % 6,1 % 2,9 % 2,6 % 5,5 %

AA 23,7 % 6,2 % 29,9 % 24,1 % 7,4 % 31,5 %

A 6,6 % 21,4 % 28,0 % 6,2 % 24,9 % 31,1 %

BBB 10,4 % 16,9 % 27,3 % 10,6 % 17,1 % 27,7 %

< BBB(*) 0,2 % 8,4 % 8,6 % 0,2 % 4,0 % 4,1 %

TOTAL 44,9 % 55,1 % 100,0 % 44,0 % 56,0 % 100,0 %

(*) Intégrant également les titres non notés.

➤ TABLEAU N° 111 : EXPOSITIONS AUX OBLIGATIONS D ÉTAT ET SIMILAIRES PAR PAYS ÉMETTEUR (HORS PLACEMENTS EN UNITÉS DE COMPTE ET EUROCROISSANCE) [Audité]

Pays En millions d euros Notations

31 décembre 2021 31 décembre 2020

Valeur nette au bilan

Valeur nette au bilan

France AA 23 599 25 729

Italie(*) BBB 12 636 13 296

Espagne A- 4 922 4 984

Belgique AA- 3 377 3 279

Allemagne AAA 1 378 1 212

Autriche AA + 1 056 1 131

Pays-Bas AAA 1 067 887

Irlande A + 699 801

Portugal BBB 63 92

Autres 7 528 6 478

TOTAL 56 325 57 890

(*) Passage de BBB- à BBB

Dans le contexte de l amendement à IFRS 4 le tableau ci-après présente la valeur brute comptable des actifs financiers du Groupe BNP Paribas Cardif remplissant le critère des flux de trésorerie, à l exclusion des actifs

financiers détenus à des fins de transaction selon IFRS 9 ou dont la gestion ainsi que l appréciation de la performance reposent sur la juste valeur.

➤ TABLEAU N° 112 : ACTIFS FINANCIERS REMPLISSANT LE CRITÈRE DES FLUX DE TRÉSORERIE DÉFINI PAR LA NORME IFRS 9 [Audité]

Notations En millions d euros 31 décembre 2021 31 décembre 2020

AAA 7 219 6 625

AA 36 931 39 962

A 29 693 33 171

BBB 30 770 33 204

< BBB(*) 2 861 2 688

TOTAL 107 475 115 650

(*) Intégrant également les titres non notés.

Pour les actifs financiers non Investment Grade ou non notés qui remplissent le critère des flux de trésorerie, le tableau ci-dessous présente la juste valeur et la valeur brute comptable établie selon la

norme IAS 39 (dans le cas des actifs financiers évalués au coût amorti, compte non tenu de toute correction de valeur pour dépréciation).