Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2021 - BNP PARIBAS392

5 risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3

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Risque de crédit

➤ TABLEAU N° 37 : BACKTESTING DE LA PD SUR LE PORTEFEUILLE AUTRES CLIENTÈLE DE DÉTAIL (EU CR9)

Portefeuille Fourchette de PD

2020

Nombre de débiteurs en début d exercice

Taux de défaut moyen

observé

PD moyenne pondérée par

l exposition

PD moyenne pondérée par le nombre de

débiteurs

Taux de défaut

annuel historique

moyen

dont nombre de débiteurs

qui ont fait défaut au cours de

l année

Clientèle de détail Expositions renouvelables

0,00 à 0,15 % 1 771 153 3 039 0,17 % 0,07 % 0,06 % 0,07 %

0,00 à 0,10 % 1 719 378 2 918 0,17 % 0,07 % 0,06 % 0,07 %

0,10 à 0,15 % 51 775 121 0,23 % 0,12 % 0,11 % 0,14 %

0,15 à 0,25 % 259 246 1 585 0,61 % 0,17 % 0,22 % 0,25 %

0,25 à 0,50 % 226 117 2 214 0,98 % 0,37 % 0,38 % 0,43 %

0,50 à 0,75 % 152 004 1 767 1,16 % 0,63 % 0,62 % 0,59 %

0,75 à 2,50 % 282 734 6 887 2,44 % 1,34 % 1,34 % 1,36 %

0,75 à 1,75 % 251 491 6 289 2,50 % 1,29 % 1,21 % 1,29 %

1,75 à 2,50 % 31 243 598 1,91 % 2,34 % 2,42 % 1,95 %

2,50 à 10,00 % 219 658 17 222 7,84 % 4,68 % 4,85 % 4,64 %

2,50 à 5,00 % 98 596 5 825 5,91 % 3,37 % 2,95 % 3,10 %

5,00 à 10,00 % 121 062 11 397 9,41 % 7,22 % 6,40 % 6,01 %

10,00 à 100,00 % 36 325 11 132 30,65 % 19,01 % 24,70 % 23,40 %

10,00 à 20,00 % 16 165 3 014 18,65 % 13,07 % 15,39 % 13,13 %

20,00 à 30,00 % 10 436 3 271 31,34 % 23,54 % 25,91 % 25,34 %

30,00 à 100,00 % 9 724 4 847 49,85 % 47,93 % 38,87 % 39,29 %

100 % (Défaut) 180 523 100,00 % 100,00 %

Autres clientèle de détail PME

0,00 à 0,15 % 66 399 78 0,12 % 0,08 % 0,10 % 0,09 %

0,00 à 0,10 % 38 552 30 0,08 % 0,07 % 0,07 % 0,06 %

0,10 à 0,15 % 27 847 48 0,17 % 0,13 % 0,13 % 0,12 %

0,15 à 0,25 % 99 676 329 0,33 % 0,19 % 0,20 % 0,15 %

0,25 à 0,50 % 93 214 434 0,47 % 0,37 % 0,36 % 0,37 %

0,50 à 0,75 % 63 453 453 0,71 % 0,57 % 0,57 % 0,60 %

0,75 à 2,50 % 181 590 3 739 2,06 % 1,43 % 1,41 % 2,62 %

0,75 à 1,75 % 139 046 2 046 1,47 % 1,21 % 1,18 % 1,23 %

1,75 à 2,50 % 42 544 1 693 3,98 % 2,17 % 2,18 % 5,88 %

2,50 à 10,00 % 149 027 7 956 5,34 % 4,87 % 5,25 % 5,68 %

2,50 à 5,00 % 83 443 3 401 4,08 % 3,62 % 3,77 % 4,74 %

5,00 à 10,00 % 65 584 4 555 6,95 % 7,48 % 7,13 % 7,11 %

10,00 à 100,00 % 27 811 6 390 22,98 % 21,71 % 21,52 % 23,11 %

10,00 à 20,00 % 15 720 2 723 17,32 % 14,59 % 14,59 % 15,82 %

20,00 à 30,00 % 10 124 2 765 27,31 % 27,56 % 26,10 % 28,56 %

30,00 à 100,00 % 1 967 902 45,86 % 51,31 % 53,25 % 44,11 %

100 % (Défaut) 123 389 100,00 % 100,00 %