Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2021 - BNP PARIBAS 463

5risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3

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Risque de marché

➤ TABLEAU N° 85 : RISQUE DE MARCHÉ APPROCHE DU MODÈLE INTERNE (EU MR2-A)

En millions d euros

31 décembre 2021 31 décembre 2020

Actifs pondérés

Exigences de fonds propres

Actifs pondérés

Exigences de fonds propres

1 VaR(*) (maximum 1.a et 1.b) 4 541 363 6 974 558

1.a VaR du jour précédent 102 172

1.b Moyenne des VaR quotidiennes sur chacun des 60 jours ouvrables précédents × coefficient multiplicateur 363 558

2 SVaR(*) (maximum entre 2.a et 2.b) 14 434 1 155 12 198 976

2.a Dernière SVaR disponible 328 289

2.b Moyenne des SVaR quotidiennes sur chacun des 60 jours ouvrables précédents × coefficient multiplicateur 1 155 976

3 IRC(*)(**) (maximum entre 3.a et 3.b) 2 778 222 3 268 261

3.a Dernière mesure 186 238

3.b Moyenne de la valeur d IRC sur les 12 semaines précédentes 222 261

4 CRM(***) (maximum entre 4.a, 4.b et 4.c) 719 57 675 54

4.a Dernière mesure 45 44

4.b Moyenne de la valeur de CRM sur les 12 semaines précédentes 57 54

4.c 8 % de l exigence de fonds propres en approche standard sur la valeur de CRM la plus récente 41 35

6 TOTAL 22 472 1 797 23 114 1 849

(*) Les chiffres de VaR, de SVaR et d IRC intègrent l ensemble des éléments pris en compte dans le calcul des actifs pondérés. (**) Incremental Risk Charge. (***) Comprehensive Risk Measure.

Le risque de marché traité en approche standard correspond au risque de marché de quelques entités du Groupe non couvertes par les modèles internes. Le risque de change et le risque en matières premières sont

déterminés selon l approche standard pour le portefeuille bancaire (voir partie Risque de marché relatif aux activités bancaires de la section 5.7).

➤ TABLEAU N° 86 : RISQUE DE MARCHÉ APPROCHE STANDARD (EU MR1)

En millions d euros

31 décembre 2021 31 décembre 2020

Actifs pondérés

Exigences de fonds propres

Actifs pondérés

Exigences de fonds propres

Contrats fermes

1 Risque sur taux d intérêt (général et spécifique) 350 28 337 27

2 Risque sur actions (général et spécifique) 0 0 0 -

3 Risque de change 552 44 675 54

4 Risque en matières premières 0 0

Options

7 Méthode par scénarios 16 1 30 2

8 Positions de titrisations (risque spécifique) 1 450 116 1 054 84

9 TOTAL 2 367 189 2 096 168