Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2021 - BNP PARIBAS 303

5risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3

5

Synthèse des risques annuels

➤ TABLEAU N° 2 : RATIO TLAC (EU KM2)

En millions d euros 31 décembre 2021 30 septembre 2021 30 juin 2021 31 mars 2021 31 décembre 2020

1 Fonds propres et autres instruments de dettes éligibles en TLAC

185 870 184 849 180 483 173 845 167 390

2 Actifs pondérés 713 671 712 076 704 665 703 185 695 523

3 RATIO TLAC (en pourcentage des actifs pondérés) 26,04 % 25,96 % 25,61 % 24,72 % 24,07 %

4 Mesure totale de l exposition aux fins du ratio de levier

2 442 524 2 583 864 2 529 619 2 280 910 1 998 414

5 RATIO TLAC (en pourcentage de l exposition de levier) 7,61 % 7,15 % 7,13 % 7,62 % 8,38 %

6a Application de l exemption prévue au paragraphe 4 de l article 72 ter du Règlement (UE) n° 2019/876(*)

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

6b Si application du paragraphe 3 de l article 72 ter du Règlement (UE) n° 2019/876 : montant total des dettes senior préférées éligibles au ratio TLAC(*)

Non appliqué Non appliqué Non appliqué Non appliqué Non appliqué

6c Si application du paragraphe 3 de l article 72 ter du Règlement (UE) n° 2019/876 : part des dettes senior préférées utilisées dans le calcul du ratio TLAC(*)

Non appliqué Non appliqué Non appliqué Non appliqué Non appliqué

(*) Conformément aux paragraphes 3 et 4 de l article 72 ter du Règlement (UE) n° 2019/876, certaines dettes senior préférées (dont le montant atteint 12 832 millions d euros au 31 décembre 2021) peuvent être éligibles dans la limite de 2,5 % des actifs pondérés. Le Groupe n utilise pas cette option au 31 décembre 2021.

Au 31 décembre 2021, le ratio TLAC du Groupe s élève à 26,04 % des actifs pondérés, sans utiliser les dettes senior préférées éligibles dans la limite de 2,5 % des actifs pondérés. Il s élève à 7,61 % des expositions calculées aux fins du ratio de levier. Pour mémoire, au 31 décembre 2020 et au 31 mars 2021, les ratios TLAC tiennent compte de l effet de l exemption temporaire des dépôts auprès des banques centrales de l Eurosystème.

Au 31 décembre 2021, le ratio TLAC du Groupe est supérieur aux exigences applicables sur la base des actifs pondérés (20,03 %) et sur la base des expositions de levier (6 %). Il est également supérieur aux exigences applicables à partir du 1er janvier 2022 (22,03 % et 6,75 % sur base des actifs pondérés et des expositions de levier respectivement).

L évolution de ces ratios illustre la capacité d adaptation continue du Groupe et la très bonne solidité du bilan.

ACTIFS PONDÉRÉS PAR TYPE DE RISQUE ET PAR MÉTIER

➤ GRAPHIQUE N° 1 : ACTIFS PONDÉRÉS PAR TYPE DE RISQUE(*)

78 % (2020 : 76 %) Risque de crédit

6 % (2020 : 6 %) Risque de contrepartie

2 % (2020 : 2 %) Positions de titrisation du portefeuille bancaire

3 % (2020 : 4 %) Risque de marché

9 % (2020 : 10 %) Risque opérationnel

2 % (2020 : 2 %) Montants inférieurs

aux seuils de déduction (pondérés à 250 %)

(*) Répartition au 31 décembre 2021.

L essentiel des risques du Groupe relève du risque de crédit, le risque de marché étant limité à 3 % des actifs pondérés du Groupe au 31 décembre 2021.

➤ GRAPHIQUE N° 2 : ACTIFS PONDÉRÉS PAR MÉTIER(*)

19 % (2020 : 17 %) Corporate Banking

6 % (2020 : 7 %) Assurance & GIP

5 % (2020 : 5 %) 13 % (2020 : 14 %) Autres Activités

14 % (2020 : 14 %) Global Markets & Securities Services

BDDF

7 % (2020 : 7 %) BNL bc

7 % (2020 : 7 %) BDDB

6 % (2020 : 6 %) Autres Activités de

Domestic Markets(**)

10 % (2020 : 10 %) Personal Finance

7 % (2020 : 6 %) BancWest

6 % (2020 : 7 %) Europe MéditerranéeRetail Banking

& Services : 62 % (2020 : 63 %)

(*) Répartition au 31 décembre 2021. (**) Les autres activités de Domestic Markets regroupent notamment BDEL.

Au 31 décembre 2021, les risques du Groupe sont bien répartis, aucun métier ne représentant plus de 19 % des actifs pondérés du Groupe. Les activités de Retail Banking & Services représentent 62 % des actifs pondérés.