Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2021 - BNP PARIBAS302

5 risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3

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Synthèse des risques annuels

➤ TABLEAU N° 1 : INDICATEURS CLÉS (EU KM1)

En millions d euros 31 décembre 2021 30 septembre 2021 30 juin 2021 31 mars 2021 31 décembre 2020

Fonds propres disponibles

1 Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) 91 976 92 474 91 137 89 717 88 767

2 Fonds propres de catégorie 1 (Tier 1) 100 255 101 498 100 162 98 783 98 806

3 Fonds propres totaux 117 256 118 363 116 058 113 604 113 830

Actifs pondérés

4 Montant total des actifs pondérés 713 671 712 076 704 665 703 185 695 523

Ratios de fonds propres (en pourcentage des actifs pondérés)

5 Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 12,89 % 12,99 % 12,93 % 12,76 % 12,76 %

6 Ratio de fonds propres de catégorie 1 14,05 % 14,25 % 14,21 % 14,05 % 14,21 %

7 Ratio de fonds propres totaux 16,43 % 16,62 % 16,47 % 16,16 % 16,37 %

Exigences de fonds propres supplémentaires relatives au SREP (Pillar 2 Requirement en pourcentage des actifs pondérés)

EU 7a Exigences de Pillar 2 Requirement totales 1,25 % 1,25 % 1,25 % 1,25 % 1,25 %

EU 7b dont : à satisfaire avec des fonds propres CET1 0,70 % 0,70 % 0,70 % 0,70 % 0,70 %

EU 7c dont : à satisfaire avec des fonds propres de catégorie 1 0,94 % 0,94 % 0,94 % 0,94 % 0,94 %

EU 7d Exigences totales de fonds propres SREP 9,25 % 9,25 % 9,25 % 9,25 % 9,25 %

Exigence globale de coussin et exigence globale de fonds propres (en pourcentage des actifs pondérés)

8 Coussin de conservation des fonds propres 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 %

9 Coussin de fonds propres contracyclique 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,02 %

EU 9a Coussin pour le risque systémique 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

10 Coussin pour les établissements d importance systémique mondiale (G-SIB) 1,50 % 1,50 % 1,50 % 1,50 % 1,50 %

EU 10a Coussin pour les autres établissements d importance systémique (D-SIB) 1,50 % 1,50 % 1,50 % 1,50 % 1,50 %

11 Exigences globales de coussin(1) 4,03 % 4,03 % 4,03 % 4,03 % 4,02 %

EU 11a Exigences globales de fonds propres totaux(2) 13,28 % 13,28 % 13,28 % 13,28 % 13,27 %

12 Fonds propres CET1 disponibles après le respect des exigences totales de fonds propres SREP 7,11 % 7,32 % 7,22 %

Ratio de levier

13 Mesure totale de l exposition aux fins du ratio de levier(3) 2 442 524 2 583 864 2 529 619 2 280 910 1 998 414

14 Ratio de levier 4,10 % 3,93 % 3,96 % 4,33 % 4,94 %

Ratio de levier hors effet de l exemption temporaire des dépôts auprès des banques centrales de l Eurosystème(3) 4,10 % 3,93 % 3,96 % 3,92 % 4,36 %

Exigences de fonds propres supplémentaires relatives au risque de levier excessif (en pourcentage de la mesure de l exposition aux fins du ratio de levier)

EU 14a Exigences de fonds propres supplémentaires relatives au risque de levier excessif 0,00 % 0,00 % 0,00 %

EU 14b dont : à satisfaire avec des fonds propres CET1 (en pourcentage) 0,00 % 0,00 % 0,00 %

EU 14c Exigences de ratio de levier SREP totales 3,00 % 3,00 % 3,00 %

Exigences de coussin lié au ratio de levier et exigences de ratio de levier global (en pourcentage de la mesure de l exposition aux fins du ratio de levier)

EU 14d Exigences de coussin lié au ratio de levier(4) 0,00 % 0,00 % 0,00 %

EU 14e Exigences de ratio de levier globales(4) 3,00 % 3,00 % 3,00 %

Ratio de couverture des besoins de liquidité (LCR)

15 Valeur pondérée moyenne des actifs liquides de qualité élevée (HQLA) totaux 464 878 458 700 450 338 431 116 402 229

EU 16a Valeur pondérée totale des sorties de trésorerie 534 182 515 981 506 324 495 297 480 898

EU 16b Valeur pondérée totale des entrées de trésorerie 193 158 184 440 183 433 181 946 183 290

16 Valeur ajustée des sorties de trésorerie nettes totales 341 024 331 541 322 891 313 351 297 609

17 Ratio de couverture des besoins de liquidité (LCR) 136,42 % 138,70 % 139,76 % 137,70 % 134,82 %

Ratio de financement stable net (NSFR)

18 Financement stable disponible total 1 094 731 1 086 828 1 072 628

19 Financement stable requis total 900 403 909 747 890 308

20 Ratio de financement stable net (NSFR) 121,58 % 119,46 % 120,48 %

(1) Les exigences globales de coussin de fonds propres tiennent compte du coussin le plus élevé entre les coussins G-SIB et D-SIB. (2) Hors « Pillar 2 Guidance » non publique. (3) La mesure de l exposition aux fins du ratio de levier au 31 décembre 2020 et au 31 mars 2021 tient compte de l effet de l exemption temporaire des dépôts auprès des

banques centrales de l Eurosystème. Hors effet de cette exemption, les expositions aux fins du ratio de levier s élèvent respectivement à 2 264 228 millions d euros et 2 517 949 millions d euros. Depuis le 30 juin 2021, le Groupe n a pas retenu cette option.

(4) L exigence de coussin lié au ratio de levier entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2023. Elle s élèvera à 50 % du coussin de fonds propres G-SIB applicable au Groupe.

Le niveau d exigence minimal des ratios LCR et NSFR s élève à 100 %.