Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2021 - BNP PARIBAS 389

5risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3

5

Risque de crédit

➤ TABLEAU N° 35 : BACKTESTING DE LA PD SUR LE PORTEFEUILLE ENTREPRISES (EU CR9)

Portefeuille Fourchette de PD

2020

Nombre de débiteurs en début d exercice

Taux de défaut moyen

observé

PD moyenne pondérée par

l exposition

PD moyenne pondérée par le nombre de

débiteurs

Taux de défaut

annuel historique

moyen

dont nombre de débiteurs

qui ont fait défaut au cours de

l année

Entreprises Financements spécialisés

0,00 à 0,15 % 133 - - 0,08 % 0,08 % -

0,00 à 0,10 % 69 - - 0,06 % 0,06 % -

0,10 à 0,15 % 64 - - 0,12 % 0,12 % -

0,15 à 0,25 % 132 - - 0,18 % 0,19 % -

0,25 à 0,50 % 550 1 0,18 % 0,35 % 0,35 % 0,12 %

0,50 à 0,75 % 273 1 0,37 % 0,69 % 0,67 % 0,56 %

0,75 à 2,50 % 955 12 1,26 % 1,34 % 1,23 % 0,59 %

0,75 à 1,75 % 821 8 0,97 % 1,18 % 1,09 % 0,43 %

1,75 à 2,50 % 134 4 2,99 % 2,07 % 2,11 % 1,36 %

2,50 à 10,00 % 374 7 1,87 % 4,78 % 3,89 % 1,35 %

2,50 à 5,00 % 302 5 1,66 % 3,24 % 3,20 % 1,17 %

5,00 à 10,00 % 72 2 2,78 % 6,34 % 6,79 % 1,69 %

10,00 à 100,00 % 38 3 7,89 % 15,73 % 17,71 % 13,37 %

10,00 à 20,00 % 24 2 8,33 % 15,18 % 14,84 % 11,30 %

20,00 à 30,00 % 14 1 7,14 % 21,90 % 22,63 % 21,91 %

30,00 à 100,00 % - - - - - -

100 % (Défaut) 69 100,00 % 100,00 %

Entreprises PME 0,00 à 0,15 % 2 159 13 0,60 % 0,07 % 0,10 % 0,16 %

0,00 à 0,10 % 958 11 1,15 % 0,05 % 0,07 % 0,15 %

0,10 à 0,15 % 1 201 2 0,17 % 0,12 % 0,13 % 0,19 %

0,15 à 0,25 % 1 032 4 0,39 % 0,17 % 0,19 % 0,22 %

0,25 à 0,50 % 9 848 20 0,20 % 0,35 % 0,36 % 0,32 %

0,50 à 0,75 % 2 344 9 0,38 % 0,66 % 0,66 % 0,69 %

0,75 à 2,50 % 10 641 82 0,77 % 1,29 % 1,28 % 1,44 %

0,75 à 1,75 % 9 399 67 0,71 % 1,14 % 1,17 % 1,21 %

1,75 à 2,50 % 1 242 15 1,21 % 2,04 % 2,10 % 2,50 %

2,50 à 10,00 % 10 740 235 2,19 % 4,21 % 4,30 % 3,81 %

2,50 à 5,00 % 7 992 128 1,60 % 3,28 % 3,35 % 2,82 %

5,00 à 10,00 % 2 748 107 3,89 % 7,02 % 7,05 % 6,40 %

10,00 à 100,00 % 1 283 192 14,96 % 17,51 % 17,98 % 18,51 %

10,00 à 20,00 % 698 88 12,61 % 13,85 % 13,80 % 15,33 %

20,00 à 30,00 % 570 97 17,02 % 22,76 % 22,22 % 21,08 %

30,00 à 100,00 % 15 7 46,67 % 45,61 % 51,83 % 35,92 %

100 % (Défaut) 4 113 100,00 % 100,00 %