BNP - Document enregistrement universel et rapport financier annuel 2021

Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2021 - BNP PARIBAS 497

5risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3

Risque de liquidité

➤ Sûretés reçues grevées et non grevées

En millions d euros

Valeurs médianes des 4 fins de trimestres en 2021 Valeurs médianes des points trimestriels en 2020

Valeur de marché des sûretés reçues grevées

et des propres(**) titres à revenu fixe grevés

Valeur de marché des sûretés reçues non grevées

et des propres(**) titres à revenu fixe non grevés

Valeur de marché des sûretés reçues grevées

et des propres(**) titres à revenu fixe grevés

Valeur de marché des sûretés reçues non grevées

et des propres(**) titres à revenu fixe non grevés

dont HQLA et EHQLA(*)

130 SÛRETÉS REÇUES 467 631 391 875 98 009 57 891 437 789 375 388 101 781 70 740

140 Prêts à vue - - - - - - - -

150 Titres à revenu variable 75 242 45 655 10 452 4 436 53 446 29 999 17 630 8 739

160 Titres à revenu fixe 389 179 346 220 83 716 55 962 384 343 345 390 82 088 60 584

170 dont obligations garanties 1 844 1 690 1 028 86 1 903 1 575 3 737 2 725

180 dont titres adossés à des actifs 3 438 - 2 469 549 3 544 44 5 054 878

190 dont émis par des administrations publiques 341 987 339 936 45 498 45 498 339 172 336 949 49 226 49 226

200 dont émis par des entreprises financières 19 923 2 684 35 341 1 050 23 151 2 837 38 380 4 861

210 dont émis par des entreprises non financières 26 741 3 575 - - 21 739 4 159 - -

220 Prêts et avances autres que prêts à vue - - - - - - - -

230 Autres garanties reçues - - - - - - - -

240

PROPRES(**) TITRES À REVENU FIXE ÉMIS (AUTRES QUE OBLIGATIONS GARANTIES ET TITRES ADOSSÉS À DES ACTIFS) - - - - - - - -

241

PROPRES(**) OBLIGATIONS GARANTIES ET TITRES ADOSSÉS A DES ACTIFS ÉMIS DISPONIBLES POUR NANTISSEMENT 13 885 - 13 496 -

250

TOTAL DES ACTIFS, DES SÛRETÉS REÇUES ET DES PROPRES(**) TITRES À REVENU FIXE ÉMIS 947 492 580 613 891 517 535 998

(*) Actifs d une liquidité et d une qualité de crédit extrêmement élevées. (**) Actifs financiers émis par une entité du Groupe et souscrits par le Groupe.

Au 31 décembre 2021, le montant des propres obligations garanties et titres adossés à des actifs (ABS et obligations garanties) non grevés disponibles s élève à 13,9 milliards d euros, auxquels s ajoutent 4,3 milliards d euros non disponibles. Le montant total des actifs sous-jacents y afférents s élève à 20,4 milliards d euros.

➤ Activités du Groupe en lien avec le grèvement

En millions d euros

Valeurs médianes des 4 fins de trimestres en 2021

Valeurs médianes des points trimestriels en 2020

Passifs correspondants,

passifs éventuels ou titres prêtés

Actifs, sûretés reçues et propres

titres à revenu fixe(*)

Passifs correspondants,

passifs éventuels ou titres prêtés

Actifs, sûretés reçues et propres

titres à revenu fixe(*)

010 VALEUR COMPTABLE DES PASSIFS FINANCIERS SÉLECTIONNÉS 823 129 947 492 775 236 891 517

011 dont repos 356 999 364 307 347 313 355 561

012 dont dépôts collatéralisés autres que repos 172 113 200 778 139 976 166 603

013 dont titres à revenu fixe émis 29 455 32 146 33 798 37 460

014 dont autres sources d'actifs grevés 271 042 355 620 256 360 331 255

(*) Autres qu obligations garanties grevées et titres adossés à des actifs grevés.