Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2021 - BNP PARIBAS 391

5risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3

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Risque de crédit

➤ TABLEAU N° 36 : BACKTESTING DE LA PD SUR LE PORTEFEUILLE CLIENTÈLE DE DÉTAIL GARANTIES PAR DES BIENS IMMOBILIERS (EU CR9)

Portefeuille Fourchette de PD

2020

Nombre de débiteurs en début d exercice

Taux de défaut moyen

observé

PD moyenne pondérée par

l exposition

PD moyenne pondérée par le nombre de

débiteurs

Taux de défaut annuel

historique moyen

dont nombre de débiteurs

qui ont fait défaut au cours de

l année

Clientèle de détail Garanties par bien immobilier résidentiel

0,00 à 0,15 % 547 266 372 0,07 % 0,09 % 0,07 % 0,05 %

0,00 à 0,10 % 484 182 305 0,06 % 0,08 % 0,07 % 0,04 %

0,10 à 0,15 % 63 084 67 0,11 % 0,12 % 0,13 % 0,11 %

0,15 à 0,25 % 99 827 119 0,12 % 0,18 % 0,20 % 0,14 %

0,25 à 0,50 % 351 854 1 521 0,43 % 0,37 % 0,38 % 0,30 %

0,50 à 0,75 % 145 709 653 0,45 % 0,64 % 0,64 % 0,32 %

0,75 à 2,50 % 125 408 1 625 1,30 % 1,42 % 1,44 % 1,00 %

0,75 à 1,75 % 95 492 1 171 1,23 % 1,24 % 1,26 % 0,85 %

1,75 à 2,50 % 29 916 454 1,52 % 2,12 % 2,04 % 1,47 %

2,50 à 10,00 % 49 950 2 058 4,12 % 4,76 % 5,04 % 3,79 %

2,50 à 5,00 % 30 212 899 2,98 % 3,65 % 3,64 % 2,51 %

5,00 à 10,00 % 19 738 1 159 5,87 % 6,89 % 7,19 % 6,13 %

10,00 à 100,00 % 20 108 4 155 20,66 % 23,48 % 23,12 % 22,40 %

10,00 à 20,00 % 10 974 1 179 10,74 % 13,69 % 15,62 % 13,55 %

20,00 à 30,00 % 6 072 1 854 30,53 % 24,56 % 23,95 % 29,43 %

30,00 à 100,00 % 3 062 1 122 36,64 % 47,48 % 48,35 % 41,83 %

100 % (Défaut) 33 629 100,00 % 100,00 %

Clientèle de détail Garanties par bien immobilier commercial

0,00 à 0,15 % 2 826 2 0,07 % 0,09 % 0,09 % 0,13 %

0,00 à 0,10 % 1 721 1 0,06 % 0,06 % 0,06 % 0,09 %

0,10 à 0,15 % 1 105 1 0,09 % 0,13 % 0,13 % 0,19 %

0,15 à 0,25 % 2 494 7 0,28 % 0,19 % 0,21 % 0,21 %

0,25 à 0,50 % 16 416 62 0,38 % 0,38 % 0,38 % 0,40 %

0,50 à 0,75 % 5 056 22 0,44 % 0,57 % 0,59 % 0,34 %

0,75 à 2,50 % 13 203 106 0,80 % 1,40 % 1,45 % 0,72 %

0,75 à 1,75 % 10 088 72 0,71 % 1,18 % 1,26 % 0,66 %

1,75 à 2,50 % 3 115 34 1,09 % 2,20 % 2,06 % 0,93 %

2,50 à 10,00 % 12 601 275 2,18 % 5,03 % 4,92 % 2,24 %

2,50 à 5,00 % 6 690 116 1,73 % 3,59 % 3,76 % 1,61 %

5,00 à 10,00 % 5 911 159 2,69 % 6,78 % 6,23 % 3,21 %

10,00 à 100,00 % 2 473 455 18,40 % 19,49 % 21,64 % 16,23 %

10,00 à 20,00 % 1 169 142 12,15 % 13,82 % 14,42 % 10,17 %

20,00 à 30,00 % 1 131 263 23,25 % 25,23 % 24,80 % 20,11 %

30,00 à 100,00 % 173 50 28,90 % 40,39 % 49,74 % 33,00 %

100 % (Défaut) 4 107 100,00 % 100,00 %