Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2021 - BNP PARIBAS524

5 risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3

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Annexe 4 : Informations relatives aux exigences de fonds propres pour les filiales « significatives »

GROUPE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

En millions d euros

Actifs pondérés Exigences de

fonds propres

31 décembre 2021 31 décembre 2020 31 décembre 2021

1 Risque de crédit 54 454 55 019 4 356

2 dont approche standard(1) 43 667 41 904 3 493

EU 4a dont approche basée sur les notations internes avancées (A-IRB) 10 710 13 017 857

5 dont actions selon la méthode de pondération simple 76 97 6

6 Risque de contrepartie 31 21 3

7 dont SACCR (dérivés)(2) 7 6 1

8 dont méthode du modèle interne (IMM) - - -

EU 8a dont expositions sur CCP liées aux activités de compensation - - -

EU 8b dont CVA 24 16 2

9 dont autres - - -

16 Expositions de titrisation du portefeuille bancaire 321 271 26

17 dont approche fondée sur les notations internes (SEC-IRBA) 153 196 12

18 dont approche fondée sur les notations externes (SEC-ERBA) 168 75 13

19 dont approche standard (SEC-SA) - - -

20 Risque de marché 8 23 1

21 dont approche standard 8 23 1

23 Risque opérationnel 6 714 7 391 537

EU 23a dont approche de base 148 138 12

EU 23b dont approche standard 1 933 1 918 155

EU 23c dont approche par mesure avancée (AMA) 4 632 5 334 371

24 Montants inférieurs aux seuils de déduction (soumis à pondération à 250 %) 1 470 1 482 118

29 TOTAL 62 997 64 207 5 040

(1) Depuis le 30 juin 2021, les expositions sous forme de parts ou d actions d organismes de placement collectif, pondérées auparavant selon la méthode de pondération simple, sont désormais traitées selon l approche par transparence. Les expositions sous-jacentes de ces organismes de placement collectif sont pondérées selon l approche standard du risque de credit.

(2) Depuis le 30 juin 2021, conformément au Règlement (UE) n° 2019/876 (CRR 2), la valeur exposée au risque des opérations de pensions et dérivés, auparavant modélisée selon la méthode de l évaluation au prix de marché, est desormais modélisée selon la méthode standard, correspondant à la somme du coût de remplacement et de l exposition potentielle future.